• Optimisation du processus d’octroi et amélioration de l’Outil d’Aide à la Décision (OAD) :
- Ajustement de la cartographie du processus d’octroi
- Mise à jour des seuils d’acceptation des scores à l’aide d’études de rentabilité.
- Évolution de l’OAD
• Optimisation de la gestion de l’encours :
- Optimisation du recouvrement
- Modèle de gestion dynamique des découverts autorisés.
• Suivi du risque :
- Préparation et présentation du comité risque mensuel.
- Développement des indicateurs de suivi du risque.
• Aide à la détection de la fraude :
- Création et gestion des outils permettant d'identifier les demandes à forte probabilité de fraude.
• Études risques ad hoc
• Management de l'équipe
BNP Paribas
- Responsable de méthodologie des risques de crédit
Paris2010 - 2013• Définition et mise à jour des politiques de notation retail, construction de modèles de notation (scores).
• Amélioration des processus de gestion du risque de crédit dans les entités retail.
• Accompagnement des entités dans le cadre de leur projet Bâle 2.
• Méthodologie de provisionnement collectif.
BNPP Personal finance
- Chargé d'études risques
2007 - 2010Credit scoring
Provisionnement
Coût du risque
Amélioration des méthodologies
Encadrement de stagiaires
State Street Global Advisors
- Analyste quantitatif junior
Boston2006 - 2007Développement de méthode de Moyennage Bayesien permettant de prendre en compte l’incertitude des modèles et application de ces méthodes aux portefeuilles constitués de Value Investing.
