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Charles-Henry CAVALLIER

Paris

En résumé

Ingénieur quantitatif, ayant acquis une expérience dans la modélisation des risques bancaires (crédit et opérationnel) et dans le CRM.
Spécialisé dans la modélisation mathématique et dans les statistiques, je suis intéressé par leurs applications dans différents domaines d’intervention, dans la finance mais également dans l’énergie (stage de fin d’étude réalisé à la direction de la recherche de GDF SUEZ).

Mes compétences :
Bâle 2
Modélisation
Statistiques
SQL
Informatique
C++
C
R
Alteryx
QlicView

Entreprises

  • BNP PARIBAS

    Paris maintenant

  • Crédit Agricole Normandie - Dataminer Senior

    Caen 2017 - maintenant

  • BNP Paribas - Ingénieur Financier Recherche Quantitative

    Paris 2015 - 2017

  • BNP Paribas - Ingénieur financier en recherche quantitative

    Paris 2010 - 2015 Calcul du Capital Economique : Modèle de corrélation Retail, calibration, simulation de Monte Carlo
    Provisions collectives : Simulations et études d’impact dans le cadre d’IFRS 9
    Suivi de projet des modèles Bâle 2 pour le risque de crédit : Modélisation des paramètres de risques Bâlois EAD / LGD, PD pour les entités Retail du Groupe.
    Provisions collectives : Modèle de provisionnement, calcul du positionnement dans le cycle économique.

  • BNP Paribas - Analyste Risque Opérationnel

    Paris 2005 - 2010 Analyse du risque opérationnel sur la Banque de détail : Cartographie, modélisation et simulations de Monte Carlo, quantification, impact en capital
    Gestion du risque : validation des procédures, construction des indicateurs de pilotage du risque.

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