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Yohan CHOUKROUN

Paris

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En résumé

Mes compétences :
Bâle 2
Bâle II
Banque
Clementine
COMPUTING
Microsoft CRM
Risque crédit
SAS
SPSS
Statisticien
Statistique
Statistiques
Webmining

Entreprises

  • BNP Paribas - Responsable méthodologie risque bancaire - analyste quantitatif

    Paris 2011 - maintenant Depuis avril 2011 , au sein du Group Risk Management de BNP Paribas, pôle quantitatif, mes missions consistent à :

    - Définir et élaborer les politiques et outils de notation permettant d’évaluer a priori le risque de crédit sur le périmètre Corporate;
    - Contribuer à la qualité et à la cohérence de la notation ;
    - Maintenir des contacts avec ses pairs du secteur bancaire ainsi qu’avec les agences de notation ;
    - Déterminer et formaliser les standards de crédit du Groupe.

    Plus précisement :

    - Définition et développement des outils et méthodologies quantitatives d’aide à la notation sur le périmètre Corporate du Groupe
    + Garantir la bonne déclinaison de ce cadre méthodologique
    + S’assurer du suivi et de la performance dans le temps du dispositif de notation.

  • Crédit du Nord - Responsable des études Bâle 2 risque

    Paris 2008 - 2011 De mars 2008 à avril 2011.


    Depuis mars 2008 au sein de la Direction des Etudes Clients, équipe Bâle II :
    - construction/calibrage des modèles réglementaires (Bâle II) de prédiction du risque de crédit (PD, LGD, EAD)
    - suivi de manière régulière de la performance de ces modèles (back-testing)
    - rédaction de la documentation réglementaire
    - construction/calibrage des scores d’octroi de crédit
    - études et chiffrages divers

    Depuis septembre 2010 , en complément du poste précédent, en tant que responsable des études Bâles 2 :
    - pilotage des travaux de l'équipe
    - gestion du planning / ressources
    - gestion au quotidien de l'équipe (formations, définition des objectifs personnels...)
    - référent sur les études vis à vis de la Direction des Risques et de la Société Générale

    Encadrement des collaborateurs internes et des prestataires / stagiaires.

  • Barclays Bank Plc - Chargé d'études statistiques risque de crédit

    Paris 2008 - 2008 Au sein du service Credit Risk du Risk Management :
    - Datamanagement : analyse, suivi et validation de la qualité des données ;
    - Recette de l'outil Portfolio Strategy Manager (Experian) ;
    - Participation aux reportings ;

  • Banque Fédérale des Banques Populaires - Stagiaire Chargé d'Etudes Statistiques

    2007 - 2007 Stage de fin d’étude à la Direction des Risques Groupe, Service Modèles Statistiques de la Banque Fédérale des Banques Populaires (Paris, avril à septembre 2007) :

    Construction/recalibrage des outils de notation Groupe des contreparties en portefeuille portant un risque de crédit sur le segment des Professionnels (scores de notation PD)
    -apprentissage de l’environnement Bâle II
    -modélisation statistique à partir des méthodes de scoring sous SAS
    -définition de l’échelle de notation des contreparties
    -participation à l’écriture de la documentation statistique réglementaire exigée par les autorités de régulation nationale.

  • Soft Computing - Stagiaire Chargé d'études Statistiques

    PARIS 2006 - 2006 Stage au sein du service Datamining de Soft Computing (Paris, juin à août 2006) :

    - score d’appétence sous le logiciel Clémentine
    - animation d’une formation au logiciel Clémentine aux membres du service Data Mining
    - benchmark du logiciel R en vue d’une mission pour un client de Soft Computing.

  • Météo France - Stagiaire en statistiques

    Saint Mandé 2005 - 2005 Stage à l'Ecole Nationale de la Météorologie (Météo France) de Toulouse (juin à août2005)

    - Etude des extrêmes climatiques sur la période de 1860 à 2099.
    - Etude des durées de retour de valeurs extrêmes en France : théorie des valeurs extrêmes, modélisation non paramétrique, logiciel R.

  • HEC Paris - Webmaster / Webdesigner

    Jouy en Josas 2003 - 2006 Création, développement et maintenance d’un site Internet pour l’école de commerce HEC Paris : site permettant l’inscription des entreprises au forum des « Carrefours HEC » (rendez-vous annuel entre les étudiants et les responsables d’entreprises)

    Technologies : PHP4, SQL, HTML, CSS

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Réseau

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