-
Natixis
- Risk Manager
Paris
2007 - maintenant
Natixis
Desk de produits structurés sur fonds (STR)
Le Risk Management est intégré au process de structuration
- validation de chaque nouveau deal/sous-jacent (Due Diligence)
- validation des nouveaux types de transaction/payoff, adéquation en risque des sous-jacents avec les structures
- évolution des outils de pricing
- spécifications des évolutions du système de suivi et de couverture de produits dérivés sur Hedge Funds
- modélisation, propositions des dispositifs d'encadrement, VaR, limites, provisions des différentes activité de STR
- en lien avec Risk Control, IT, Service du Résultat, Middle-Office, Comptabilité
-
AGF AM (Allianz Global Investors)
- Risk Manager
2004 - 2006
Analyste Risques de Marché chez AGF AM (Allianz Global Investors) du 12/07/2004 au 28/12/2006 :
- Rédaction de la partie Risque de Marché du comité Risques d’AGF AM : suivi de la Tracking Error des OPCVM (analyse factorielle ex ante avec Barra et APT, suivi ex post)
- Suivi des produits structurés (script des nouvelles structures, valorisation quotidienne de fonds à promesse, suivi de la garantie de capital, lancement du produit)
- Choix et mise en place d’une nouvelle librairie XLL pour les dérivés exotiques (REECH Real EQ/IR) : construction des pricers, récupération des données de marché, automatisation du process de pricing quotidien, référentiel de produits structurés complexes
- Construction d’un outil de suivi des OPCVM obligataires (indicateurs de risque et stress-tests)
- Participation au comité Modèles, à de nombreux projets IT (notamment sur les produits structurés), encadrement de stagiaires.
-
BNP Paribas Assurance
- Stagiaire ALM
Paris
2003 - 2003
Modélisation stochastique des actifs financiers de l’activité d’assurance vie : choix des méthodes, calibrage du modèle retenu, analyse des trajectoires et application dans une optique ALM d’assureur
-
Lyxor Asset Management
- Stagiaire risk management
Puteaux
2002 - 2002
Automatisation du suivi des hedge funds sur les stratégies Long-Short Equity et Event-Driven
-
AXA IM
- Stagiaire Risk Controlling (Frankfurt office)
Nanterre
2001 - 2001
