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Nicolas LEMMEL

PARIS

En résumé

Mes compétences :
finance
Front Office
banque d'investissement
MOA
Risques de marché
Risques de crédit
Asset Management

Entreprises

  • Société Générale - Business Analyst - Risques de marché

    PARIS 2013 - maintenant
  • Natixis Asset Management - Business Analyst

    Paris Cedex 13 2011 - 2013 Business Analyst pour la gestion diversifiée
  • BNP Paribas Assurance - Business Analyst

    Paris 2010 - 2011 Analyse et maîtrise d'ouvrage sur :
    - calculs et attribution de performances
    - calculs d'impacts de modifications du stock ou de chocs sur les données de marché
    - calculs d'ASD dans différentes conditions particulières
  • Renaissance Finance - Directeur Général

    2009 - maintenant Directeur Général, mes principales missions sont:
    - Organisation et gestion de la structure
    - Prospection et suivi commercial
    - Suivi administratif et financier
  • NATIXIS / Ixis-CIB - Ingénieur Risques

    2006 - 2010 Direction des Risques - Department Risk Analytics
    Analyse et maîtrise d'ouvrage sur :
    - la VaR sur les périmètres taux et crédit
    - le calcul d'expositions potentielles de crédit (contrepartie, émetteur)
  • Société Générale - Consultant VaR – Analyse de risques

    PARIS 2005 - 2006 Salle des marchés dérivés actions et indices – Projet IDEA

    - Recette fonctionnelle des nouveaux modules de calcul de VaR et d’AR Limites

    - Rédaction de spécifications fonctionnelles pour l’AR Emetteurs

    - Rédaction des cahiers de tests avec les utilisateurs

    - Formation et conduite du changement auprès des utilisateurs
  • Reuters Financial Software - Consultant K+

    2004 - 2005 Rédaction de spécifications et réalisation de développements spécifiques sur Kondor+ pour différents clients
  • Société Générale - Consultant Pricing – Analyse de risques

    PARIS 2001 - 2004 Salle des marchés dérivés de taux et indices

    - Mise en place de l’activité support sur l’activité Fixed Income

    - Assistance des traders dans l’utilisation d’outils de pricing, d’analyse de risque et de suivi de position

    - Production de la Value at Risk (VaR) avec stress-test et scenarii historiques

    - Maîtrise d’ouvrage : spécifications des évolutions des applications avec les utilisateurs, étude de faisabilité technique avec le développement, documentation, formation des utilisateurs, homologation, tests

    - Environnement fonctionnel : Analyses de Risques, VaR, pricing, produits vanilles et exotiques (bonds, futures, options, swaps, crédits dérivés, …), STP

    - Environnement technique : Sybase, Oracle, PL/SQL, Test Director, VBA, Excel, Windows NT, Unix
  • Sinopia Asset Management - Ingénieur Financier

    2000 - 2000 Stage de fin d'études

    Etude de l’inertie du consensus de prévision de bénéfices par actions pour améliorer le modèle d’allocation tactique réellement utilisé par Sinopia.

    Environnement technique et fonctionnel : Séries temporelles, mathématiques stochastiques, économétrie, programmation sous SAS et Visual Basic
  • BNP - Arbitrage - Consultant Commando

    2000 - 2001 Salle des marchés dérivés actions et Indices

    - Maintien et évolution d’une application de publication du P&L

    - Evolution d’une application donnant les dates et cours de fixings.

    - Maintien et migration d’une application permettant le transfert des tickets du front vers le middle puis le back-office.

    - Gestion d’une application permettant de suivre les deals clients pour la vente sous forme d’une base de données Access.

    Environnement technique : C++ sous Visual C++, Excel, Sybase, Access, Visual Basic.

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