Nicolas ORÉAC

En résumé

Entreprises

• Crédit Agricole CIB - Analyste risque de marché

  Montrouge 2015 - maintenant

• Natixis - Consultant VBA - Risque de liquidité Bâle III

  Paris 2014 - 2015 Au sein de la Direction des Ratios Prudentiels (DRP) et en collaboration avec la Direction de la Gestion Financière (DGF), je suis en charge de la refonte des outils de calcul et de reporting du risque de liquidité Bâle 3. J'ai un double rôle à savoir MOA (recueil des besoins métiers) et MOE (développements VBA).
  
  ★ Les ratios Bâle III sur lesquels portent ma mission sont le Liquidity Coverage Ratio (LCR) et le Net Stable Funding Ratio (NSFR). Ils sont calculés selon 2 directives que sont QIS (Quantitative Impact Study) et CRR (Capital Requirements Regulation).
  
  Mes réalisations majeures:
  ✔ Réduction du nombre de fichiers nécessaires aux calculs et aux reportings de 75 % (de 4 Excel et 4 bases Access à un couple base de commande - base de données unique). Cela passe par l'optimisation du code VBA et la rationalisation des tables des différentes bases.
  
  ✔ Accélération du processus de paramétrage grâce aux actions suivantes:
  - Fusion des tables de configuration en une table unique (4 au départ)
  - Analyse et codage (VBA) des set-up actuels pour pré-remplir les nouveaux setups à réaliser.
  
  ✔ Analyse et documentation du process (alimentation, calculs et reportings) sous forme de spécifications pour identifier les optimisations futures.

• BNP Paribas Securities Services - Analyste risque de marché

  Pantin 2013 - 2014 Au sein du département Ingénierie du Reporting et de la Performance (IRP), j'ai intégré l'équipe risque puis l'équipe internationale. Mes clients étaient des asset managers et asset owners ouest-européen.
  
  Productions risque de marché:
  ★ Production de Value-at-Risk (VaR) et Tracking error selon la théorie APT (Arbitrage Pricing Theory)
  ★ Stress test (hypothétique ou historique) sur des actions, obligations et des options.
  ★ Rapprochement des émissions de titres avec des instruments existants (proxy) pour affiner les calculs de volatilité.
  
  Projets:
  ✓ Implémentation en VBA et systèmes internes d'un rapport spécifique a un nouveau client (Tableau de bord financier). Initialement produit en 3 semaines (avec 30 Excels), il était disponible sous 4 jours via 5 Excels après le travail d'analyse et de codage.
  ✓ Développement en VBA du calcul standard du SRRI (Synthetic Risk and Reward indicator).
  ✓ Etude et réplication des payoff des fonds structurés pour le calcul du SRRI (VBA).
  ✓ Transferts de production à l'international: traduction des procédures, formation puis suivi des reportings.
  
  Autres productions:
  ★ DICI : Documentation d'Information clé pour l'investisseur (DICI, ou KIID: Key Investor Information Document en anglais)
  ★ Reportings de performance

• BNP Paribas - Assistant Chargés d'Affaires PME

  Paris 2012 - 2012 Au sein de la Maison des Entrepreneurs de Rennes, j'ai assisté les commerciaux au niveau de :
  ★ Analyse financière:
  - évaluation du risque de crédit de l'entreprise sollicitant un prêt
  - avis sur la viabilité du projet soumis et de l'entreprise dans son ensemble.
  ★ Conduite d'entretiens avec les entrepreneurs clients

• BNP Paribas - Assistant Directeur commercial PME

  Paris 2011 - 2011

• AXA France - Assistant Directeur d'Agence

  Nanterre 2010 - 2010

Formations

• IGRIAE (Institut De Gestion De Rennes)

  Rennes 2012 - 2013 Master 2 Gestion des Risques
  
  ★ Finance quantitative
  - Econométrie et prévision des séries temporelles
  - Modélisation de la volatilité
  - Options : payoffs, pricing et stratégies de couvertures.
  
  ★ Gestion des risques:
  - Risque de marché
  - Risque de taux
  - Risque de change
  - Risque de crédit
  
  ★ Asset Management : ALM,Gestion des Hedge Funds
  
  ★ Programmation : VBA, R
  
  ★ Comptabilité: - Normes IFRS

• IGRIAE (Institut De Gestion De Rennes)

  Rennes 2012 - 2012 M1 Finance
  
  Master finance :
  ★ Finance d'entreprise (politique financière, trésorerie, LBO)
  ★ Finance de marché (produits dérivés, asset management)
  ★ Recherche en finance

• Poznan University Of Economics (Poznan)

  Poznan 2011 - 2012 International finance
  
  (Cours en anglais)
  
  ★ Finance
  - Gestion d'actif (beta, alpha et autres mesures de performances)
  - Gestion alternative
  - Marché des devises
  
  ★ Gestion d'entreprise
  - Stratégies internationales des entreprises
  - Investissements direct à l'étranger

• IGRIAE (Institut De Gestion De Rennes)

  Rennes 2010 - 2011

Réseau

• Charlotte LECOURT

• Charlotte LE GARREC

• David ROHEL

• Gilles GONTIER

• Julien DUHOUX

• Nicolas CROZET

• Pierre-Yves BERRE

• Sarah ORVOËN