Mes compétences :
Statistiques
Mathématiques financières
R
Microsoft Excel
SQL
RiskPro
Économétrie
Bloomberg
Entreprises
ENSAI
- Encadrement de projets de statistiques en 2ème année à l'ENSAI de Rennes
CHAMONIX2011 - 2012Encadrements de projets de statistiques de 2ème année :
janvier 2011 - mai 2011 :
Projet 1 : Estimations paramétriques de quantiles extrêmes et application sur données boursières
Projet 2 :Estimations non-paramétriques de quantiles extrêmes et application sur données boursières
janvier 2012 - mai 2012 :
Projet 1 : L'Expected Shortfall, une mesure de risque cohérente
Projet 2 : Modélisation des rendements boursiers par une distribution NIG et impacts sur la
Caisse des dépôts
- Gestionnaire Actif-Passif
PARIS2010 - maintenantChargée de mission économétrie au sein du pôle modèle prudentiel du département Gestion Bilan de la Direction des Finances :
2011 - Projet d'amélioration du Modèle de besoins en fonds propres de la Caisse des Dépôts : Chargée de l'étude et de la mise en production du modèle
Production de stress tests sur le périmètre actions
2012 - Projet de VaR Monte Carlo pour la modélisation du risque actions : Chargée de l'étude et de la mise en production du modèle
Encadrement d'un stagiaire : Refonte du processus d'allocation multi-actifs du bilan de la Caisse des Dépôts sous contrainte de CVaR
Missions de production :
2011 - Production mensuelle des indicateurs de VAN, de backtesting des VaR actions et taux
2012 - Production mensuelle des indicateurs de suivi des besoins en fonds propres économiques et du suivi de la Lettre d'Objectifs
