2008 - 2009• Elaboration des offres commerciales dans les risques de marché, de crédit, et opérationnel.
• Participation à la rédaction de réponse aux appels d’offres et aux consultations publiques.
FITEX
- Consultant
2005 - 2008• Société Générale (10/2007 – 12/2007): Maîtrise d’ouvrage du développement du calculateur de capital économique PRISM avec la méthode CreditMetrics: Au sein d’une équipe de 10 personnes dont 4 sont dédiées à la validation des méthodes de calcul :
Etude de faisabilité des besoins exprimés par les contrôleurs, analystes de risque et méthodologues (CER).
Développement des méthodes quantitatives en algorithmes informatiques.
Spécification fonctionnelle et technique.
Participation à la réalisation et au test de la maquette en Visual Basic.
oSuivi du développement sur la plateforme opérationnelle.
• Calyon (2/2007- 8/2007): Mission pour la Direction de Gestion et Contrôle des Risques. Equipe de 4 experts en informatique financière, intervention en vue de la finalisation du développement, le déploiement et la formation à l’utilisation de l’outil (EURECCA) intégré d’octroi de crédits aux entreprises, projets (infrastructures, navires, avions), institutions financières…
oPrise de connaissance de l’éventail des produits, des procédures et processus d’étude de dossier, de notation, d’octroi et de détermination des défauts.
oExplicitation des procédures de calcul RAROC et de prise en compte des réducteurs de risque de crédit (garanties personnelles ou réelles, produits dérivés de couverture). Recueil des suggestions des utilisateurs sur les LGD, coûts d’exploitation réels…destinées à améliorer la précision de l’outil, négociation sur les règles de calcul.
oRédaction du manuel utilisateur de l’outil en anglais. Support utilisateur 2ème niveau pour la phase de test en conditions réelles.
oMise au point d’une formation interne : la perspective des risques de variation et de crédit dans la titrisation. Les dispositions de Bâle 2 concernant les risques de crédit sur les titres adossés aux créances.
oFormation à Paris en salle, par vidéoconférence avec Sydney, New York.
• Calyon (4 mois) : Intervention en solo puis en trio pour la phase de développement, au sein du Département des Risques Pays et Portefeuille, en liaison avec l’équipe de « Mesure Quantitative de Portefeuille »
oFormalisation de la procédure existante de calcul des provisions collectives pour risque de portefeuille et risque pays, documentation des processus pour la traçabilité. Conseils dans la mise en conformité avec Bâle 2 et économie des provisions: prise en compte des maturités réelles, réévaluation des EAD, élimination des crédits nouveaux, prise en compte des CCF, des éléments hors-bilan.
oPréconisation d’une architecture sécurisée, fiable et cohérente de stockage et de sauvegarde des données des encours de crédit.
oProposition, mise au point puis mise en œuvre d’une solution transitoire traçable de gestion des données des encours et des notes de crédit. Intégration de calculs des provisions collectives ex-ante sous Access, systématisation de la sauvegarde. Cette solution est plus sécurisée et fiable, réduction des délais d’obtention des résultats de 2 semaines.
oRédaction du manuel de procédure et du manuel d’utilisation de l’outil de calcul. Les manuels ont reçu l’approbation des inspecteurs de la Commission Bancaire.
• BNP-Paribas (7 mois): Equipe de MOA d’une dizaine de personnes dédiées au projet BMRC, liaison avec équipe MOE BNPP composée d’une vingtaine d’internes.
oConduite des entretiens de recueil des besoins des utilisateurs.
oRédaction des spécifications fonctionnelles et techniques, spécification des tests de recette et réalisation de ces tests :
Décomposition des autorisations de crédit
Décomposition et application des sûretés
Calcul de la maturité moyenne des engagements
Estimation des LGD
Calcul des provisions de portefeuille
Evaluation des expositions résiduelles des encours
oAnimation des réunions hebdomadaires de coordination de projets avec toute l’équipe MOA et les délégués MOE.
AXA Investment Managers
- Stagiaire analyse des risques
Nanterre 2004 - 2004• Analyse de Risques selon les préconisations de Bâle II, appliquées aux risques opérationnels au sein du service de traitement des négociations et de comptabilité de portefeuille d’une société de gestion d'actifs.
• Evaluation Statistique par une approche de mesure avancée des pertes par dysfonctionnements opérationnels.
• Audit opérationnel conduisant à la mise au point d'une méthode d'analyse et de contrôle des processus par réseau bayésien.
• Proposition d'un tableau de bord publiable de suivi des risques opérationnels.
• Reporting d'activité du Service des Opérations.
