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Raphael GUILLOU

PARIS

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En résumé

DOMAINE DE COMPETENCES

Secteur Banque de Financement et d’Investissement / Direction Financière Banque

Savoir-faire:

*Métier: Gestion et suivi de positions sur les marchés de capitaux ; activités opérationnelles sur les marchés de Taux, Change, Inflation et Crédit. Modélisation mathématique et valorisation de produits structurés.

*Projet: Gestion de projet, implémentation de logiciel.

Mes compétences :
Banque
Investissement
Marchés financiers

Entreprises

  • Bpce - Responsable ingénierie financière

    PARIS 2008 - maintenant Sur des portefeuilles d'ABS (RMBS, ABS CDOs, CMBS, CRE CDOs, CLOs…) et de dérivés de crédits: analyse, gestion et suivi des opérations. Etude des risques sous-jacents et des contraintes règlementaires.
    Présentation des dossiers (montages, cessions, restructurations...) et des résultats à la direction financière du groupe.
    Automatisation des contrôles effectués (évènements, ratings, prix). Cartographie des risques et suivi des plans d'action décidés lors des comités de direction.
    Valorisation de garanties sur ces périmètres.

    Evaluation des paramétres de marché et développement de modèles stochastiques de pricing sur produits structurés de taux. Suivi de l’implémentation dans le système front-office Calypso, paramétrage et calibration des modèles retenus.

    Analyses de pay-offs et création de templates spécifiques pour l’intégration et la valorisation des opérations complexes (spreadlocks, spreadoptions et digitales, range accruals, hybrides…).

    Mise en place d’un chantier de valorisation de produits indexés inflation / taux règlementés par le modèle de Mercurio.

  • Groupe caisse d'epargne - Ingénieur financier

    2006 - 2008 Etude et modélisation de produits hybrides taux-change (Quanto pricing par fonctions copula perturbées).

    Spécifications et tests des add-ins pour la valorisation de ces opérations dans le système front-office (SUMMIT).

    Spécifications de l’intégration de ces opérations dans le système front-office.

    Evaluation de systèmes de valorisation externe de produits structurés ( PricingPartners / Numerix )
    Etude comparative SUMMIT FT/MUST vs CALYPSO comme solution front-to-back.
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