PARIS2008 - 2012• Pilotage et mise en œuvre de projets d’intégration de nouvelles entités dans les systèmes ALM :
- Animation des Comités de Projet
- Rédaction des spécifications et recette des développements et des indicateurs ALM
• Production et analyse des indicateurs de mesure du risque de liquidité et de taux sur le Groupe CE et ses filiales
• Pilotage et mise en œuvre de projets d’amélioration des systèmes ALM
AXA Banque
- Responsable ALM
Nanterre 2007 - 2008• Production et analyse des indicateurs de mesure du risque de taux et de liquidité
• Coordination et animation du Comité ALM
• Mise en œuvre des opérations de couverture et de placement
• Sponsor métier du projet d’implémentation de Fermat
• Cotation de produits hors barème
CSC
- Manager
MONTAUBAN2001 - 2007Expertise ALM
• Calcul du montant de provision sur les PEL dans le cadre des normes IAS pour la Banque Fédérale des Banques Populaires :
- Rédaction d’une méthodologie de quantification
- Réalisation d’un modèle financier reposant sur des simulations de Monte Carlo
• Analyse ALM du bilan du Crédit Agricole de Normandie Seine
- Modélisation financière et tarification des produits du bilan
- Analyse de la marge d’intermédiation
• Redéfinition de l’ALM d’Efiposte dans le cadre de la création de la Banque Postale :
- Définition des règles de gestion actif-passif
- Evaluation des fonds propres économiques et réalisation de simulations pour leur quantification sur le progiciel QRM
• Réforme du système de gestion des prêts bonifiés de l’Agence Française du Développement :
- Evaluation du risque de taux des différents systèmes proposés à partir d’un calcul de Value-at-Risk (VaR) : modélisation du portefeuille de crédits et utilisation d’un modèle d’arbre trinomial de génération de courbes de taux
- Etude des couvertures possibles
• Réforme de la gestion Actif/Passif du Crédit Agricole :
- Définition de nouvelles règles de gestion du risque de transformation
- Responsable du développement d’un outil de simulation du système proposé (calcul des écoulements des produits d’épargne et des crédits, évaluation des TCI, détermination du coût des options cachés)
• Gestion Actif/Passif pour des Caisses Régionales du Crédit Agricole
- Analyse du risque de taux du bilan (calcul d’impasse de taux et étude de couverture possible)
- Rédaction d’une méthodologie de modélisation des produits non échéancés
- Rédaction d’une méthodologie de mise en place d’une Earnings-at-Risk (EaR)
Projets d’implémentation
• Assistance au choix d’un progiciel ALM pour la Banque du Conseil de l’Europe
- Rédaction d’un cahier des charges pour le choix d’un outil ALM
- Définition des reporting ALM
- Réalisation d’un outil de simulation sur des données réelles pour la comparaison entre les diverses solutions
- Animation de sessions de tests fonctionnels sur deux progiciels
• Conseil sur l’intégration du module ALM de RiskPro pour la Banque Finama :
- Définition des indicateurs ALM
- Recettes fonctionnelle et technique
• Déploiement d’un outil ALM chez Proparco filiale de l’Agence Française du développement
- Cadrage de projet
- Rédaction de spécifications fonctionnelles
- Réalisation de la recette
• Etude pour un choix de progiciel ALM pour la Caisse des Dépôts et Consignations
- Analyse de l’existant et du marché des solutions ALM
- Définition et réalisation de tests sur les outils sélectionnés
- Assistance aux négociations commerciales avec les éditeurs
Crédit Agricole Indosuez
- Analyste Financier Financements Structurés - Succursale de Milan
Montrouge1999 - 2000• Assistance sur le montage de financement de projets
- Modélisation financière
- Suivi des « due diligence » des experts techniques et fiscaux
• Analyse de dossiers de participation à des prêts syndiqués dans les secteurs des télécommunications et de l’électricité
• Assistance à la structuration d’une opération de titrisation de crédits à la consommation :
- Analyse quantitative du portefeuille et du montage
- Réalisation et validation du modèle financier auprès des agences de notation
