Paris La Défense
Expérience en Modélisation et Evaluation :
Allocation du prix d'acquisition, Impairment Tests, Modélisation et Régulation, Attestation d'équité, Problématiques d'évaluation d'entreprises
Expérience en Fusions et Acquisitions
*Enseignement des stratégies d’acquisitions, des méthodes d’évaluation transactionnelle et de la modélisation des acquisitions pendant 6 années à des étudiants en Master 2 Finance;
*Analyse des sources de synergie entre l’acquéreur et la cible et quantification de la synergie ;
*Approche sectorielle tenant compte des spécificités industrielles telles que le cycle économique, la régulation et l’intensité de la concurrence;
*Implémentation du test de dépréciation - Impairment Test
*Illustration des techniques de valorisation par des données réelles et application sur des cas d’acquisitions dans différents secteurs d’activité.
Expérience en Modélisation financière
*Modélisation dynamique sur Excel des modèles d’évaluation d’actifs avec des données réelles;
*Développement des jeux de scénarii et mise en application de techniques de simulation;
*Utilisation de plusieurs logiciels de statistiques permettant l’automatisation des modèles, et de progiciels d’extraction de données financières et de données de marché.
Expérience en recherche appliquée en Finance
*Finance d’entreprise :
• Analyse de la rentabilité des entreprises cotées sur les places européennes et du lien avec la structure de gouvernance, le système de régulation et les spécificités industrielles;
• Application de différentes techniques économétriques : OLS, 2SLS, 3SLS, GMM, Négative binomiale, ZIP pour évaluer le degré de causalité;
• Etude de la réaction du marché boursier à une variation des participations détenues par les actionnaires influents en utilisant la méthodologie des études d’évènements.
*Gestion des risques :
• Développement d’un modèle quantitatif de prédiction de la faillite financière des entreprises dans des marchés émergeants;
• Analyse de l’effet positif de la régulation industrielle sur la baisse de la probabilité de détresse financière des entreprises;
• Analyse des conséquences des attentats du 11 septembre sur la maturité, la volatilité et les intérêts ouverts des contrats futurs de l’indice américain SP500;
• Mise en évidence d’une causalité bidirectionnelle entre la volatilité des contrats futurs et les volumes échangés durant cette période.
Mes compétences :
Analyse sectorielle
Conseil
Économétrie
Économétrie appliquée
Fusions et acquisitions
Modélisation
Modélisation financière
Private Equity
Valorisation
