Ronan VITRE

En résumé

Entreprises

• Deutsche Bank - Quant Model Dérivés Crédit et taux

  Paris 2007 - 2016

• Sophis (editeur logiciel financier) - Ingenieur Financier Validation Modèles Front Office

  2005 - 2006 Validation modèles dérivés de crédit (CDS, CDO, Nth)
  Validation modèles IR (pricing Swaption bermuda H&W, calibration swaption )

• CIC - Quant support trader dans l'équipe de produits structurés sur Indice Action

  Paris 2004 - 2004 Recherche méthode de vega hedging sur portfolio par ACP sur les surfaces de volatilité implicite.

• IBM MDTVision - Consultant PDM

  Bois-Colombes 2001 - 2003

Formations

• Etablissement Public Du Campus Jussieu Jussieu

  Paris 2003 - 2004 DEA Mathématiques Probabilités et Finance

• Ecole Normale Supérieure

  Cachan 2000 - 2001 DEA Mathématiques MVA (MAthématiques Vision Apprentissage)

• Ecole Centrale Centrale Paris / ECP

  Chatenay Malabry 1998 - 2001 Mathématiques Appliquées

Réseau

• Cyril OUKHTOMSKY

• David LAOU

• Emeric BOUTEILLER

• Eric DEMANGE

• Jeremie COSMAO

• Maud VITRE

• Nicolas BROSSIER

  Maison Antoine Baud - Mab (Cournon-d'Auvergne)

• Pol-Henri MINVIELLE

• Vincent BIRAS

• Vincent MOUREAU