AXA Group RIsk Mangement
- Recherche Quantitative (thèse cifre)
2012 - maintenant
AXA Group Risk Management
- Stage pour la validation d’un Master Rercherche sur “La dynamique de surface de vol implicite
2011 - 2011Lissage de la surface de volatilité implicite/ Analyse en Composante Principale Fonctionnelle pour la surface de vol/ « Modèles à facteurs dynamiques semi-paramétriques pour la surface de vol/ Insampling/ Processus d’Ornstein-Uhlenbeck/ Modeles ARCH et GARCH pour la diffusion des composantes/ Méthodes d’extractions de la densité risque-neutre/ Positive Convolution Approximation.
AXA Hedging Services
- Stage de fin d’études en “Capped Volatility Funds”
Nanterre 2010 - 2010Méthodes de gestion d’un portefeuille d’actifs/ Calcul des poids / sous-fonds et indice pour le cap vol fund/ amélioration de la méthode en intégrant la frontière efficiente/ prise en compte des contraintes business/ Génération de scenarios et calcul des performances de la stratégie basés sur des scénarios aléatoires (via Monte-Carlo). Outil en VBA avec amélioration en C++/Automatisation de la récupération des données à partir de Bloomberg.
GREENEXT
- Webmastering
2009 - 2009Automatisation de l’extraction de données/ Génération automatique de la fiche produit/ Gestion de la plateforme/ Analyse statistique sur les données d’émission CO2
