Sylvain MOUGEL

En résumé

Entreprises

• Mission auprès de Natixis Financement - Consultant Senior

  2014 - maintenant Mission auprès de la Direction des Risques de Natixis Financement sur des problématiques quantitatives et de migration
  
  Cadrage et suivi d'un projet d'évolution de reporting (définition des deadlines, cadrage de la méthodologie, définition des livrables)
  
  Participation au cadrage du projet de migration
  
  Cadrage et réalisation d'un projet d'évolution du Système Expert d'Octroi (prise en compte des Recommandations de l'Inspection Générale) :
  - Cadrage de l'intervention (définition des deadlines, de la méthodologie, des livrables)
  - Analyse de l'existant et rétro-documentation de celui-ci (livrable : As Is Analysis)
  - Construction d'indicateurs de mesure du risque et application aux portefeuilles de Natixis Financement (livrables : programmes, résultats)
  - Prise en compte de nouvelles informations dans le processus d'octroi pour affiner celui-ci en fonction des risques réels encourus (livrables : méthodologie de construction des nouveaux mappings, nouveaux mappings)
  - Documentation et analyse d'impact de l'évolution

• Mission auprès de la SFIL - Consultant Senior

  2013 - 2014 Mission auprès de le Direction Model Management, Capital Economique & Stress tests de la Direction des risques de la SFIL
  
  Modélisation : prise en compte de la réforme fiscale de 2010 pour les Systèmes de Notation Interne sur les Départements, les Régions et les Groupements de Commune à Fiscalité Propre :
  - Analyse de l'existant
  - Mise au point d'une démarche d'évolution des SNI sans remettre en cause l'homologation IRB-A de ceux-ci (livrable : note méthodologique)
  - Animation d'ateliers de travail avec les Experts Métiers pour déterminer les solutions alternatives
  - Test des solutions alternatives, sélection de la meilleure solution statistiquement parlant
  - Documentation des travaux quantitatifs (livrable : document de modélisation, données)
  - Présentation des travaux à la Validation Interne ainsi qu'au Model Management Dexia et à la Validation Dexia (SNI partagés par les deux établissements) (livrables : note complémentaire pour la validation, données)
  
  Rétro-documentation :
  - Vulgarisation des documents de modélisation des paramètres bâlois des portefeuilles banque et pays
  

• Développement de l'offre risque pour un cabinet de conseil - Consultant Senior

  2013 - 2013 Développement de l’offre risque de crédit au sein d’un cabinet de conseil
  
  Rédaction des offres du cabinet sur la modélisation des paramètres de risque de crédit et sur le stress-testing des modèles internes.
  
  Sourcing des candidats (sélection des profils, contact et conduite d’entretiens)

• Kurt Salmon - Consultant Senior

  Neuilly-sur-Seine 2011 - 2012 Intervention sur le projet USeRs (Unique Stream of Reportings) au sein du groupe BNP Paribas
  Le projet USeRs consiste en la fusion des filières de reportings risque et comptable afin de diminuer les écarts compta - risques. La solution retenue est d'intégrer les données risques dans la filière comptable, entité par entité.
  
  Responsable du portefeuille retail sur le chantier "Sourcing" :
  - Animation des ateliers de travail, rédaction des comptes-rendus
  - Analyse de l'existant, conception des différents scénarios d'intégration, détermination des indicateurs de décision, sélection du scénario (livrable : livret des scénarios d'intégration)
  - Description et documentation de la solution cible (livrable : cahier des charges)
  - Documentation des évolutions de l'existant et des nouveaux flux (livrable : cahiers des charges)
  
  Intervention sur le chantier "Appel aux moteurs" :
  - Conception et description des traitements nécessaires pour les appels (livrables : cahiers des charges, expression des besoins)

• Mission auprès du Groupe BPCE - Consultant

  2010 - 2011 Mission auprès du Groupe BPCE – Direction des Risques Groupe, Pôle Modèle Interne et Validation
  
  
  Passage du portefeuille corporate en IRB-A, modélisation d'une LGD en situation de downturn et d'un FCEC en situation de downturn :
  
  - Recensement et étude de différentes méthodologies permettant d'estimer une LGD en situation de downturn et un FCEC en situation de downturn ;
  - Mise en œuvre de certaines de ces méthodologies ;
  - Rédaction de notes méthodologiques.
  
  
  Back-test du portefeuille TRR et du portefeuille des notes à dire d’expert (clients dont la notation recourt à une grille) :
  
  - Rédaction d’une note méthodologique pour le back-test des portefeuilles de client dont la note est issue du remplissage d’une grille par des experts ;
  - Portefeuille TRR (clients dont le CA est supérieur à 1 Md €) : description du périmètre, contrôle de la notation, contrôle de l’échelle de probabilités de défaut, rédaction d’une étude.
  - Portefeuille des notes à dire d’expert : description du périmètre et de son hétérogénéité, contrôle de la notation sur le périmètre global et les sous-populations, contrôle de l’échelle de probabilités de défaut sur le périmètre global et les sous-populations, rédaction d’une étude.
  
  
  Recherche et développement statistiques – Recherche de nouveaux outils ou indicateurs (trouver un indicateur permettant de tester l’homogénéité des classes de risque des portefeuilles des particuliers et des professionnels, suite à une demande de la Commission Bancaire) :
  
  - Recherche d’un indicateur d’homogénéité : analyse de l’existant, proposition et tests d’un indicateur, rédaction d’une note de synthèse.

• Mission auprès du groupe Crédit Agricole SA - Consultant

  2008 - 2009 Mission auprès de la Direction des Risques Caisses puis Risques Groupe du Crédit Agricole SA
  
  Calcul des risques selon la méthode IRBA – Calibrage de la LGD (suite à la non homologation d’une hypothèse par la Commission Bancaire, test et détermination de la marge de conservatisme de l’hypothèse) :
  - Calibrage de la LGD : prise en compte de l’avis de la Commission Bancaire, proposition de différentes méthodes pour prouver l’aspect conservateur de l’hypothèse et mise en place de celles-ci, rédaction d’une note de synthèse.
  
  Reportings Bâle II – Mise en place de reportings (Mettre en place des reportings mensuels, trimestriels et annuels sur le risque de crédits des Caisses Régionales du Crédit Agricole) :
  - Réalisation de reportings mensuels, trimestriels et annuels : mise au point et proposition d’indicateurs mesurant les risques, construction de maquettes modèles, animation de réunions, automatisation et production des reportings, rédaction de notes pour les utilisateurs.
  
  MOA – Spécifications fonctionnelles et recettes d’un nouveau flux de données (mise en place d’un nouveau flux de données sur les risques de crédits des Caisses Régionales du Crédit Agricole calculés selon la méthode IRB) :
  - Alimentation du Datawarehouse vient un nouveau flux de données : rédaction des spécifications fonctionnelles, recette du flux de données, animation de réunions.
  
  Recherche et développement statistiques – Recherche de nouveaux outils ou indicateurs (utiliser la richesse du datawarehouse de la Direction des Risques pour rechercher de nouvelles possibilités ou de nouveaux outils pour les reportings) :
  - Constitution de groupes de Caisses Régionales aux structures de risques homogènes : choix d’indicateurs à retenir, réalisation de classifications hiérarchiques pour déterminer les groupes.
  - Prévision du taux de défaut : choix d’indicateurs macroéconomiques pour modéliser le taux de défaut, réalisation de régressions sur le taux de défaut afin de trouver le meilleur modèle.

• Samusocial de Paris - Statisticien Economiste

  Paris 2006 - 2007 Chargé d’études quantitatives (utiliser les différentes sources d’information sur le dispositif d’urgence social pour décrire son fonctionnement mais également les populations utilisant le dispositif d’accueil et d’hébergement) :
  - Évaluation et prévision du nombre de signalements adressés au 115 : recueil des données, modélisation, rédaction d’une étude ;
  - Évaluation et prévision du risque d’hypothermie chez les sans-abri ;
  - Analyse de l’évolution de la demande d’hébergement et des trajectoires des sans-abri dans le dispositif d’hébergement ;
  - Étude de la population des personnes en familles utilisant le 115.
  
  Reporting (mettre en place un système de veille quotidien à faire remonter à la Préfecture de Police de Paris afin d’aider celle-ci dans la prise de décision durant le Plan d’Urgence Hivernale) :
  - Construction d’indicateurs avec seuil synthétisants l’activité du dispositif d’urgence (taux d’occupation des centres, ratio demandes d’hébergement / offre,
  nombre d’appels au 115, nombre de rencontres des maraudes) ;
  - Participation à des réunions à la Préfecture pour présenter les indicateurs.
  
  Groupe de Travail sur le dispositif Maraudes (proposer une refonte du dispositif Maraudes (camionnettes sillonnant les rues de Paris pour aller à la rencontre des sans-abri) afin que celui-ci soit le plus en accord possible avec les besoins de la rue, sous contraintes budgétaires et organisationnelles) :
  - État des lieux du dispositif : interview des équipes en petit groupe avec questionnaire semi-directif, mise à disposition des équipes de questionnaires en complément des interviews, dépouillement des questionnaires et des interviews, rédaction d’une synthèse d’état des lieux, listant les principales difficultés ;
  - Rédaction d’une note de propositions répondant aux besoins remontés par les équipes et prenant en compte les éléments des Ressources Humaines et les contraintes.

• CREDOC - Grouillot

  2006 - 2006 Groupe de Travail sur la mesure de la pauvreté.

Formations

• Université Reims Champagne Ardenne

  Reims 2004 - 2007 Psychologie

• Ecole Nationale Statistiques Administration Economiques Malakoff (Malakoff)

  Malakoff 2002 - 2006 Macroéconomie

Réseau

• Denis JAFFRE

• Didier MADO

• Eric ANDREETTI

• Jean-Yves MAZEAUD

• Julien VALLETOUX

• Louis-Marie PERRIN

• Mickaella AKOLEY

• Samia MAOUCHE BOUMEZIOUD

• Tchim SILUE

• Yan-éric DOUVIER