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Julien NOBLE

PARIS

En résumé

Mes compétences :
SAS
Statistiques
Bâle 2
Scoring
Modélisation et statistique
Rédaction de rapports
Audit
Risque de crédit
Modélisation
Bootstrap
SQL
Statistique
Analyse quantitative
Econométrie
Excel
Statisticien
Séries temporelles

Entreprises

  • Groupe BPCE - Responsable de mission d'audit quantitatif - Ingénieur statisticien Bâle II

    PARIS 2013 - maintenant BPCE - Direction des Risques Groupe - Département Modèles Internes et Validation - Pôle Validation

    Poste : Responsable de missions d'audit des modèles de risque de crédit du Groupe BPCE

    Missions :

    - Encadrement et animation de l'équipe de validation (8 personnes) des modèles de risque de crédit du Groupe BPCE (Groupe Banque Populaire, Groupe Caisse d'Epargne, Crédit Foncier de France, Natixis).
    - Audit et Validation des modèles de Risques de Crédit (PD, LGD, EAD, ELBE, Provisions Collectives) de l'ensemble du Groupe BPCE

    Périmètres concernés : Retail, Corporate, Grands Corporate, Banques, Souverains, Secteur Public, Financements Spécialisés.

    Champs d'action :
    - Audit des méthodologies, des modèles, de leurs backtesting, de leur insertion opérationnelle, des données utilisées et des programmes.
    - Vérification de la conformité réglementaire et de la conformité aux normes et méthodes internes.
    - Suivi des recommandations de l'ACPR et de l'Inspection Générale, suivi des préconisations du pôle Validation.
    - Rédaction de procédures et de chartes.
    - Rédaction de rapports d'audit et émission de préconisations.
    - Création et maintenance de la cartographie des modèles du Groupe BPCE.

  • BPCE - Analyste quantitatif - Ingénieur statisticien Bâle II - Validation de modèles Risques de Crédit

    PARIS 2010 - 2013 BPCE - Direction des Risques Groupe - Département Modèles Internes et Validation - Pôle Validation

    Poste : Ingénieur Statisticien - Validation de modèles Risques de Crédit

    Missions :

    Audit et Validation des modèles de Risques de Crédit (PD, LGD, EAD, ELBE, Provisions Collectives) de l'ensemble du Groupe BPCE (Groupe Banque Populaire, Groupe Caisse d'Epargne, Crédit Foncier de France, Natixis).

    Périmètres concernés : Retail, Corporate, Grands Corporate, Banques, Souverains, Secteur Public, Financements Spécialisés.

    Champs d'action :
    - Audit des méthodologies, des modèles, de leurs backtesting, de leur insertion opérationnelle, des données utilisées et des programmes.
    - Vérification de la conformité réglementaire et de la conformité aux normes et méthodes internes.
    - Suivi des recommandations de l'ACP et de l'Inspection Générale, suivi des préconisations du pôle Validation.
    - Rédaction de procédures et de chartes.
    - Rédaction de rapports d'audit et émission de préconisations.
    - Création et maintenance de la cartographie des modèles du Groupe BPCE.

  • NATIXIS - Analyste quantitatif - Ingénieur statisticien Bâle II

    Paris 2007 - 2010 NATIXIS - Direction des Risques de Crédit

    Poste : Ingénieur quantitatif - Statisticien - Référent technique

    Missions :
    Bâle II – Homologation : responsable des périmètres « Grands Corporates », « Entreprises », « Banques » :

    - Conception des scores de Probabilités de Défaut (PD) (sur portefeuilles à faible occurrence de défaut (LDP) et portefeuilles plus classiques)

    - Calcul et backtesting des échelles de PD et détermination des marges de prudence

    - Conception des modèles de Pertes en Cas de Défaut (LGD)

    - Suivi de l’efficacité des différents modèles afin de définir les plans d’actions à réaliser (backtesting, reporting, stressting)

    - Conception des modèles de BestEL sur le portefeuille Corporate

    - Rédaction et mises à jour de la documentation méthodologique en vue de l’homologation par l'Autorité de Contrôle Prudentiel (ACP)

    - Interventions et conseils sur les problématiques de StressTesting, modélisation des risques de corrélation, des risques de concentration, matrices de transition et modélisation des CCF

    => Passage en IRB-A

  • RCI Banque - Analyste quantitatif - Ingénieur statisticien Bâle II

    2005 - 2007 RCI Banque - Direction des Risques de Crédit Corporate

    Poste : Chef de projet Risques de Crédit, Ingénieur statisticien

    Missions :

    Appui aux filiales du groupe pour la maîtrise du risque et l'optimisation des processus associés (Pologne,Portugal, Suisse, Roumanie, Entreprises France) :

    - Conception des scores d’octroi et intégration dans les filiales

    - Mise en place des reporting et backtesting consolidés pour le pilotage de l’acceptation avec indicateurs
    d'alertes"

    Bâle II – Homologation : responsable des périmètres «Grandes Entreprises», «Moyennes et Petites Entreprises», «Particuliers» et «Réseaux» :

    - Conception des scores de comportement (probabilité de défaut)

    - Suivi de l’efficacité des différents modèles afin de définir les plans d’actions à réaliser

    - Conception et maintenance de l’outil de Notation Groupe et constitution de l’historique au sein d’un système d’information dédié

    - Rédaction et mises à jour de la documentation méthodologique en vue de l’homologation par la Commission Bancaire

    - Interlocuteur devant la Commission Bancaire


    => Passage en IRB-A

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