Julien NOBLE

En résumé

Entreprises

• Groupe BPCE - Responsable de mission d'audit quantitatif - Ingénieur statisticien Bâle II

  PARIS 2013 - maintenant BPCE - Direction des Risques Groupe - Département Modèles Internes et Validation - Pôle Validation
  
  Poste : Responsable de missions d'audit des modèles de risque de crédit du Groupe BPCE
  
  Missions :
  
  - Encadrement et animation de l'équipe de validation (8 personnes) des modèles de risque de crédit du Groupe BPCE (Groupe Banque Populaire, Groupe Caisse d'Epargne, Crédit Foncier de France, Natixis).
  - Audit et Validation des modèles de Risques de Crédit (PD, LGD, EAD, ELBE, Provisions Collectives) de l'ensemble du Groupe BPCE
  
  Périmètres concernés : Retail, Corporate, Grands Corporate, Banques, Souverains, Secteur Public, Financements Spécialisés.
  
  Champs d'action :
  - Audit des méthodologies, des modèles, de leurs backtesting, de leur insertion opérationnelle, des données utilisées et des programmes.
  - Vérification de la conformité réglementaire et de la conformité aux normes et méthodes internes.
  - Suivi des recommandations de l'ACPR et de l'Inspection Générale, suivi des préconisations du pôle Validation.
  - Rédaction de procédures et de chartes.
  - Rédaction de rapports d'audit et émission de préconisations.
  - Création et maintenance de la cartographie des modèles du Groupe BPCE.

• BPCE - Analyste quantitatif - Ingénieur statisticien Bâle II - Validation de modèles Risques de Crédit

  PARIS 2010 - 2013 BPCE - Direction des Risques Groupe - Département Modèles Internes et Validation - Pôle Validation
  
  Poste : Ingénieur Statisticien - Validation de modèles Risques de Crédit
  
  Missions :
  
  Audit et Validation des modèles de Risques de Crédit (PD, LGD, EAD, ELBE, Provisions Collectives) de l'ensemble du Groupe BPCE (Groupe Banque Populaire, Groupe Caisse d'Epargne, Crédit Foncier de France, Natixis).
  
  Périmètres concernés : Retail, Corporate, Grands Corporate, Banques, Souverains, Secteur Public, Financements Spécialisés.
  
  Champs d'action :
  - Audit des méthodologies, des modèles, de leurs backtesting, de leur insertion opérationnelle, des données utilisées et des programmes.
  - Vérification de la conformité réglementaire et de la conformité aux normes et méthodes internes.
  - Suivi des recommandations de l'ACP et de l'Inspection Générale, suivi des préconisations du pôle Validation.
  - Rédaction de procédures et de chartes.
  - Rédaction de rapports d'audit et émission de préconisations.
  - Création et maintenance de la cartographie des modèles du Groupe BPCE.

• NATIXIS - Analyste quantitatif - Ingénieur statisticien Bâle II

  Paris 2007 - 2010 NATIXIS - Direction des Risques de Crédit
  
  Poste : Ingénieur quantitatif - Statisticien - Référent technique
  
  Missions :
  Bâle II – Homologation : responsable des périmètres « Grands Corporates », « Entreprises », « Banques » :
  
  - Conception des scores de Probabilités de Défaut (PD) (sur portefeuilles à faible occurrence de défaut (LDP) et portefeuilles plus classiques)
  
  - Calcul et backtesting des échelles de PD et détermination des marges de prudence
  
  - Conception des modèles de Pertes en Cas de Défaut (LGD)
  
  - Suivi de l’efficacité des différents modèles afin de définir les plans d’actions à réaliser (backtesting, reporting, stressting)
  
  - Conception des modèles de BestEL sur le portefeuille Corporate
  
  - Rédaction et mises à jour de la documentation méthodologique en vue de l’homologation par l'Autorité de Contrôle Prudentiel (ACP)
  
  - Interventions et conseils sur les problématiques de StressTesting, modélisation des risques de corrélation, des risques de concentration, matrices de transition et modélisation des CCF
  
  => Passage en IRB-A

• RCI Banque - Analyste quantitatif - Ingénieur statisticien Bâle II

  2005 - 2007 RCI Banque - Direction des Risques de Crédit Corporate
  
  Poste : Chef de projet Risques de Crédit, Ingénieur statisticien
  
  Missions :
  
  Appui aux filiales du groupe pour la maîtrise du risque et l'optimisation des processus associés (Pologne,Portugal, Suisse, Roumanie, Entreprises France) :
  
  - Conception des scores d’octroi et intégration dans les filiales
  
  - Mise en place des reporting et backtesting consolidés pour le pilotage de l’acceptation avec indicateurs
  d'alertes"
  
  Bâle II – Homologation : responsable des périmètres «Grandes Entreprises», «Moyennes et Petites Entreprises», «Particuliers» et «Réseaux» :
  
  - Conception des scores de comportement (probabilité de défaut)
  
  - Suivi de l’efficacité des différents modèles afin de définir les plans d’actions à réaliser
  
  - Conception et maintenance de l’outil de Notation Groupe et constitution de l’historique au sein d’un système d’information dédié
  
  - Rédaction et mises à jour de la documentation méthodologique en vue de l’homologation par la Commission Bancaire
  
  - Interlocuteur devant la Commission Bancaire
  
  
  => Passage en IRB-A

Formations

• ENSAI

  Bruz 2002 - 2005

• Lycée C.Guérin, CPGE

  Poitiers 2000 - 2002 MPSI - MP*
  
  Lycée C.Guérin, CPGE

Réseau

• Ania MESSALTI

• Benjamin SAI

• Brigitte NOBLE

• Guillaume CORNARD

• Laurence CANO KEIME

• Lise AZRIA

• Marc DEGIORGI

• Pascal CARRÉ

• Régis FAVRET

• Vinciane NOBLE