CACF (ex SOFINCO)
- Chef de projet en risques de crédit
2014 - maintenantAu sein du service « Prévention Risques et Innovation» de la Direction des Risques :
- mise en place des scores Octroi du réseau bancaire (LCL,CA)
- analyse des grilles de scores en production
- Documentation de la méthodologie
LINCOLN - BPCE
- Ingénieur Risques de Crédit
2012 - 2014Intervention au niveau du Service Modélisation interne et Validation au département Risque.
- Analyse des paramètres Bâlois (PD, LGD, EAD)
- Back test des modèles Bâle2
a- Evolution de la structure du portefeuille.
b- Stabilité des estimateurs.
c- Stabilité des classes de risque.
- Production du rapport d’évaluation des modèles
- Modélisation des paramètres d’estimation de l’EAD
a- Etude des paramètres en production
b- Proposition de nouvelles grilles
c- Elaboration du rapport final
d- Suivi et réponses au service validation.
LINCOLN- CACF (EX : SOFINCO)
- Ingénieur en risques de crédit
2011 - 2012Au sein du service « Prévention Risques circuit court/circuit long/courtage » de la Direction des Risques :
Suite à une recommandation de l’IGL (inspection Générale), analyse d’impact de la modification de la grille de score d’octroi sur les modèles de PD :
o Comparaison des défauts Bâlois aux défauts à l’octroi et comparaison des « Gini » associés,
o Repondération de la grille de score,
o Redécoupage des variables et création de nouvelles variables,
o Documentation et présentation des résultats.
Analyse et élaboration des Scores Clients (Score Octroi et Score Auto-Leasing) :
o Etude exploratoire des variables (sélection des variables discriminantes, découpage optimal et création de nouvelles variables)
o Régression logistique et construction de la grille.
o Documentation de la méthodologie
LINCOLN - CACF (EX SOFINCO)
- Ingénieur SAS
2010 - 2011Intervention dans le cadre du projet B2RC (refonte de la chaîne BALE 2) :
o Analyse, développement, recette et livraison de la nouvelle chaîne BALE 2 (DATAMART)
o Documentation des nouveaux processus
Mise en place et optimisation d’outils décisionnels
