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Youssef EL ANSARI

CHATILLON

En résumé

Je suis actuellement gérant de portefeuille chez Robeco Gestions Paris et je suis en recherche de nouvelles opportunités en ingénierie financière, structuration, gestion d'actifs ou bien encore en trading...

Mes différentes approches en milieu professionnel notamment en tant qu’analyste quantitatif puis gérant quantitatif chez Robeco Gestion Paris pendant trois ans ainsi que mon stage dans le département dérivés actions chez Calyon m’ont permis de mieux appréhender mon goût pour le contact, les responsabilités, la réactivité ainsi que la rigueur et la prise d’initiative. Des qualités qui à mon sens, sont primordiales dans les divers postes en finance de marché.

Mes expériences professionnelles viennent compléter ma formation d'ingénieur financier. Durant mon cursus d’études supérieures, j’ai notamment suivi des cours d'allocation d'actifs, de pricing de produits dérivés, de gestion dynamique des risques, d’arbitrage, d'analyse technique ainsi que de statistiques et calculs stochastiques.

Je suis titulaire d’un double diplôme en finance de marché : diplôme d’ingénieur ENSIMAG, spécialité Ingénierie Mathématique pour la Finance, en plus d’un Master 2 professionnel en Finance de marché à l’IAE de Grenoble.

Je désire continuer une carrière tournée vers les métiers de la finance en front office où je pourrai continuer à m’investir et montrer mon réel intérêt et ma profonde motivation pour ces activités de marché.

Mes compétences :
Allocation d'actifs
Calcul stochastique
Couverture
Fixed Income
Gestion de portefeuille
Pricing
Produits dérivés
Structuration
Trading

Entreprises

  • Societé de GESTION - Junior portfolio manager

    2009 - maintenant ROBECO GESTIONS – Paris, Société de gestion qui gère et distribue plus de 8.5 milliards d’euros d’actifs.
    Classe d’actifs: monétaire, actions, fonds de fonds, actions européennes petites et moyennes capitalisations.

    Gérant de portefeuille – Depuis Janvier 2009, Equipe de 4 personnes

    Gestion d’un fonds monétaire dynamique plus :
    * Mise à jour des modèles,
    * Passage d’ordres,
    * Réajustement des positions crédit,
    * Couverture du risque de taux à base de futures,
    * validation de VL,
    * Commentaire du fonds et rédaction du reporting clients.

    Les deux premières stratégies citées ci-dessous forment les deux moteurs de performance du fonds. -> Performance: Benchmark (Eonia) + 440 BP sur l’année 2009.

    Gestion d’un fonds souverain. -> Performance: Benchmark (Eonia) + 5.

    Participation aux comités de gestion.

    Participation aux déjeuners gérants bimensuels.

    Assistance de gestion de fonds monétaires (plus de 3 milliards d’actifs).

    Gestion de la trésorerie (CD/CP courts, Repo, T-bills, TCN, …), gestion de la position de liquidité, souscriptions/rachats des fonds Robeco.

    Création et optimisation d’outils informatiques sous VBA Excel via Bloomberg et Datastream : outil de gestion des fonds, de valorisation, de gestion de la trésorerie, de suivi de VL, de prise de décision.

  • ROBECO GESTIONS - Analyste Quantitatif

    2007 - 2009 Analyste quantitatif – De Mars 2007 à Décembre 2008

    Travail effectué sous le management du responsable de l’équipe « gestion taux » et en collaboration avec l’équipe de recherche quantitative de Robeco Rotterdam.

    Etude, développement, back-test et mise en place de stratégies quantitatives sur des instruments de taux et de change :
    * Stratégie de duration : Exploitation de la forme de la courbe de taux et son évolution pour capter la prime de risque obligataire,
    * Stratégie de currency carry-to-risk trade: carry trade ajusté par la volatilité FX,
    * Stratégie FX volatility trading : Exploitation de la propriété de retour à la moyenne de la volatilité implicite pour prendre des positions sur des Straddles FX,
    * Stratégie de prime de risque actions : utilisation d’indicateurs de marché (VIX, PE, taux high yield, ..) pour prendre des positions sur des futures actions.

    Les deux premières stratégies ont été mises en place dans deux fonds quantitatifs de Robeco et ont bien performé sur les deux dernières années.

    Présentation des modèles quantitatifs aux gérants et aux commerciaux

    Suivi, mise à jour et amélioration des modèles.

    Création d’un outil d’aide à la décision, intégrant les stratégies ci-dessus, permettant au gérant de faire varier les paramètres des modèles et de calculer les positions à prendre sur chaque produit.

  • Calyon - Stagiaire- Assisant Trader

    Montrouge 2006 - maintenant Juin – Septembre 2006

    Calyon – Département dérivés actions

    Stage assistant trader

    Création, en collaboration avec l’équipe de recherche et l’équipe de traders dérivés actions, d’un outil en Java permettant de calculer et de visualiser les paramètres de volatilités historiques/implicites de manière interactive sur un ensemble de produits (Actions, Indices, Fonds, Devises).

    Outil utilisé essentiellement par les traders pour pricer des produits dérivés et pour faire des arbitrages.

Formations

  • IAE (Grenoble)

    Grenoble 2005 - 2007 Finance Quantitative

  • Institut National Polytechnique ENSIMAG

    Saint Martin D'Hères 2004 - 2007 Ingénierie Mathématique pour la Finance

  • Classes Préparatoires Aux Grandes Écoles D'Ingénieurs (Marrakech)

    Marrakech 2002 - 2004 MPSI- MP*

Réseau

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