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HSBC Paris
- Consultant fonctionnel
maintenant
1. Projet d’amélioration de la qualité des données des scénarii historiques
Etudes et simulation/extrapolation des données, en utilisant VBA, matlab, et des requêtes SQL
Corrections des données historiques
Automatisation des méthodes de correction des scénarii
Maintenance évolutive et refonte des systèmes suivis des risques de marché fait autour de RiskWatch
2. support technique et fonctionnel Riskwatch
Participation dans l’intégration de la nouvelle version du logiciel ALGO.
Test et validation de nouvelles versions du logiciel ALGO
Génération des nouveaux scénarii et test avant la mise en production
Création de courbes TRESOR par la méthode de bootstraping
Paramétrage de nouveaux produits financiers pour faire les calculs dans RISK WATCH
Suivi quotidien des différents facteurs de risque pour le calcul de la VaR
Assistance aux niveaux des contrôleurs sur des scripts du moteur de calcul (Risk watch)
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REUTERS RFS Paris
- Consultant en Ingégnerie Financiére
2008 - 2009
1. Implémentation des nouveaux modèles dans Calculators.
Rédaction des spécifications fonctionnelles des utilisateurs
Création du design de l’interface
Implémentation et design des composants de la Business Logique. (vbscript, javascript)
Utilisation de l’environnement de développement de Reuters Calculators pour construire et manipuler des composants de la Business Logique
Utilisation de la librairie de pricing en C++ (Adfin) pour les calculs des modèles.
Création et mise à jour des Tests Unitaires pour la Business Logique
2. Maintenance des activités support.
Amélioration des Calculators existants
Fixation de bugs
Migration de Xtra5.1 en Xtra6.0
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CALYON Paris
- Support technique SUMMIT - Dérivés de Taux
2006 - 2007
Calcul de Sensibilité et de VaR sur les Produits de Taux et leurs Dérivés
Paramétrage des comptes utilisateurs
Paramétrage des nouveaux produits dans SUMMIT
Suivi des incidents en liaison avec les équipes Exploitation et Développement
Recueil des besoins auprès des utilisateurs pour les évolutions et modules spécifiques dans SUMMIT (module de calcul de P&L…)
Participation à la recette (test de non régression, …) des développements internes (dont librairie de pricing) et versions SUMMIT
