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Benoit VANDEVELDE

PARIS

En résumé

Je suis actuellement diplômé de l'Ecole Centrale de Nantes (options Informatique et Finance).
J'ai travaillé en CDD en tant que IT Quant, à Paris, chez Pricing Partners, suite à mon stage de fin d'études chez Daewoo Securities, filiale du groupe financier KDB, à Séoul, Corée du Sud.

Ayant un vif intérêt pour les mathématiques, la finance de marché et la programmation, j'ai acquis beaucoup de compétences dans ces domaines.
Je maîtrise notamment les langages C++, C#, Java, Python, CUDA (Nvidia), XML, SQL, Lex/Yacc, ainsi que les théories mathématiques entourant les produits financiers dérivés structurés.

Je suis une personne très dynamique, sportive et ayant travaillé comme bénévole au sein de la Croix-Rouge.

Je reprends mes études cette année en master 2 Mathématiques et Applications (ex-DEA Lamberton), afin d'avoir toutes les compétences techniques et fonctionnelles pour évoluer en banque ou chez les éditeurs de logiciels financiers.

Mes compétences :
C++
C#.net
JAVA
Python
Mathématiques financières

Entreprises

  • Daewoo Securities - IT Quant junior

    2011 - 2011 I am currently working on a C++ pricing library integration within the Front Arena and Panorama Front Office systems.

    The integration process uses the XML format to describe derivative products, so that the quantitative library can parse the XML file in order to call the library methods and price the products.

    I am also in charge of reviewing the library source code for financial models and numerical methods implementations.

    This internship is very interesting: i am now used to working in trading department and I can learn many pricing and integration issues.

  • Pricing Partners - IT / Quant trainee

    2010 - 2010 I finished my internship at Pricing Partners, firm specialized in pricing of derivatives. I worked for the IT department in order to find some computing parallelization solutions. The purpose is to test some Monte Carlo simulations or some linear system resolutions, using the GPU ressources, thanks to the programming langage Nvidia Cuda. The interest is to optimize the space memory and to earn computing time.
    I also created a pricer using C# and ASP.NET, providing prices of some derivatives.

  • Expertfrance

    2009 - 2009

  • Decathlon

    Villeneuve d'Ascq 2009 - 2009

Formations

  • Ecole Nationale Des Ponts Et Chaussées

    Marne La Vallee 2012 - 2012 Mathématiques financières - Calcul Stochastique
    Méthodes de Monte Carlo
    Mesures de risque en finance
    Modèles de Taux d'Interêt
    Risque de contrepartie (crédit)
    Analyse Fonctionnelle et EDP (Equations aux Dérivées Partielles)

  • Ecole Centrale ECN

    Nantes 2008 - 2011 Informatique et Finance - Probabilités, Statistiques
    Analyse Fonctionnelle
    Analyse Numérique
    Optimisation
    Programmation objet (Java, C++)
    Bases de Données (SQL)
    UML, Merise

Réseau

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