Christophe SAMPTIAUX

En résumé

Entreprises

• Compétences annexes - Langues ; informatiques

  maintenant Langues : anglais (lu, écrit); allemand (lu, écrit, parlé)
  
  
  Informatique :
  Microsoft Office :
  Word, Excel (ARM, PPPro, Visual Basic)
  Programmation et système d’exploitation :
  Perl ( modification), C++ (lecture) ; Unix, Linux
  
  Econométrie, statistique :
  Eviews, SAS, SPSS, Gauss
  Base de données économiques et financières :
  Bloomberg, Reuters, Datastream, Fininfo, DaDD, Totem,
  Summit (récupération de données)

• Crédit Foncier de France - Responsable Département Statisques

  CHARENTON CEDEX 2005 - 2007 Département responsable des systèmes de notations, des données issues de la Direction des Risques, du calcul des provisions dynamiques et des Impairment Collectif, en charge du calcul des sorties de titrisation.
  Interlocuteur sur le sujet des modèles de notations sur le périmètre immobilier pour le projet Bâle II du Groupe Caisse d’Epargne.
  
  
  Projets (étude et/ou rédaction de spécification)
  Système de notation (Mise en conformité Bâle II)
  - Refonte du système de notation à l’octroi des particuliers pour l’accession et le locatif (systèmes expert à réseau de neurones gérant une combinatoire d’environ 2 millions de possibles, scores adaptés à chaque segment de marché), système basé sur la segmentation de marchés. Le système expert reflète parfaitement la politique de risque décidée. Constitution d’une interface graphique afin que la gestion du moteur soit paramétrable sans la MOE. Système basé sur des fondements bâlois.
  - Calcul de la probabilité de défaut à un an.
  - Mise en place du système de notation des encours.
  - Mise en place d’un modèle et d’une base de notation des contrats d’assurance vie pour les adossements nécessaires aux prêts in fine.
  - Mise en place de calcul de Stress Scénario
  
  Calcul de provision (Impairment Collectif en IFRS)
  - Mise en place du calcul des Impairment Collectif sur les segments Crédit Bail, Promoteur, Long Terme.
  
  Titrisation (Réglementation spécifique aux Sociétés de Crédit Foncier)
  - Responsable pour la Direction des Risques du chantier « Développement de la structuration de créances produites par des tiers à l’étranger » de la Société de Crédit Foncier.
  - Refonte du système de score d’achat de la Société Crédit Foncier.
  - Refonte du modèle d’évaluation et de réévaluation des gages.
  
  Encadrement
  Encadrement hiérarchique de quatre statisticiens et d’un analyste pour le paramétrage du système expert en CDI, et jusqu’à dix personnes en période de charge avec les consultants.
  Encadrement fonctionnel des projets vis à vis de la MOA (jusqu’à 10 personnes) et de la MOE (jusqu’à 7 personnes).

• IXIS Corporate and Investment Bank - Chargé de mission auprès du Directeur des Risques

  2004 - 2005 Secrétariat Général
  - Fonction de Secrétaire Général Adjoint
  - Audit des méthodes et améliorations des processus du Pôle Reporting (deux personnes).
  - Préparation mensuelle du Market Risk Commitee regroupant les activités de marché de Paris, New York, Tokyo, Francfort et Londres (production et regroupement du travail d’environ 20 personnes)
  
  Pôle Risques Opérationnels
  - Modélisation par modèle interne du risque opérationnel selon l’approche AMA (Advanced Measurement Approach).

• IXIS Corporate and Investment Bank - Economètre

  2002 - 2004 Gestion des axes de risque et alimentation en données de marché des différents moteurs de calculs des risques de marché : Value-at-Risk paramétrique (Scenarisk) et Value-at-Risk Monte-Carlo (ScenariskAlea) ; ainsi qu’au moteur de calcul des risques de contrepartie (Amerisc).
  
  
  Projets (étude et/ou rédaction de spécification)
  
  Sur le périmètre Action :
  - Mise en place des calculs des volatilités implicites d’indices et d’actions ;
  - Mise en place des axes nécessaires à la prise en compte des obligations convertibles ;
  - Calcul et gestion des taux de dividende action et indice ;
  - Insertion des smiles d’indice dans les systèmes ;
  - Révision des systèmes de calcul des bêtas et des risques spécifiques.
  
  Sur les périmètres Taux et Crédit :
  - Etude pour la prise en compte des produits de types dérivés de crédit (ABS, CDS, CDO, CMBS, Mortgage…) ;
  - Etude du modèle de Vasicek comme désempileur de courbes Fonds d’Etat versus un bootstrapping ;
  - Rédaction de spécifications de désempileurs de swaps, de taux de dépôt, de taux fixing, de taux future, de cap ;
  - Etude du modèle SABR pour l’insertion des smiles de taux ;
  - Etude de valeurs propres de matrice de corrélation.
  
  
  Encadrement
  Rédaction de spécifications pour les informaticiens détachés pour la gestion de la base de données et son évolution ;
  Stagiaire pour l’amélioration des systèmes de validation quotidienne des données (été 2003) ;
  Stagiaire pour l’étude du lien entre changements de ratings et évolutions des cours boursiers (été 2004).

Formations

• Université Paris 2 Pantheon Assas

  Paris 2000 - 2001 Finance de marché et Econométrie

• Université Limoges Forum

  Limoges 1998 - 2001 Sciences économiques

Réseau

• Damien MERCIER

• Daniel DIMA

• Eric DOSE

• France PERRIN

• Lise AZRIA

• Olivier BENHAÏM

• Raffaella MARTIN

• Thierry ROUSSIGNOL

• Yasmine SNOUSSI