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Ellipsis AM(groupe Exane)
- Gérant Convertibles
2011 - maintenant
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Groupam AM- Dealing Desk-Paris
- Négociateur crédit, convertibles
2009 - 2011
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DEXIA Bank- Fixed Income - Credit Structuring & Trading - Bruxelles
- Trader pour compte propre
2007 - 2009
- Books d’arbitrage sur IG Corporate investment grade européen, Obligations, CDS et convertibles.
- Book de corrélation (FTD, Tranches) et autres structurés (CPPI, CPDO).
- Structuration de produit pour clientèle Dexia, formation des vendeurs.
Environnement : Murex, Bloomberg, Reuters, VBA, C++, Access.
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AXA IM
- Risk Management
Nanterre
2006 - 2007
CDI – Méthodologie, Risk Management.
- Responsable du développement et optimisation des outils quantitatifs et de reporting.
- Validation, valorisation et optimisation de modèles: Structurés Actions et Indices, Crédit.
- Mise en place de méthodologies et d’outils de calcul de Risque, calcul de VaR.
Environnement : Sophis, Bloomberg, Reuters, VBA, C++, Access.
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UFG IM (Groupe Crédit Mutuel)- Pôle Multi-Gestion - Fonds de Fonds Actions, Crédit, Taux - Paris
- Analyste Quantitatif
2005 - 2006
CDD 6 mois – Analyse Quantitative.
- Développement de modèles et d’outils quantitatifs, Modélisation prévision et analyse de style.
- Analyse qualitative, Sélection de fonds, Gestion de portefeuille, mise en place de Risk Data.
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CIC- Modélisation et Algorithme - Structurés Actions et indices - Paris
- Analyse Quantitative
2005 - 2005
Stage – Analyse Quantitative.
- Etude, analyse et implémentation des Méthodes de Monte-Carlo et Quasi-Monte Carlo pour le pricing de structurés actions/indices (Sobol randomisé Dimension 5000, réduction de la variance)
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IXIS CIB – Structuration et modélisations CDO. - Paris
- Stage Asistant Structureur
2004 - 2004
- Stage Assistant Structureur en CDO, et développeur de modèles de structuration.
