Mes compétences :
HEDGING
Pricing
Statistiques
Visual Basic
Finance de marché
Modélisation financière
MATLAB
Bloomberg
Programmation orientée objet
Risque de Taux
Entreprises
Groupe Caisse des Dépôts
- Gestionnaire ALM
Paris2015 - maintenant-Participation aux différents projets relatifs à la gestion du bilan et développement des outils d'analyse et de pilotage (simulations, modélisations, tableaux de bord),
-Rédaction et présentation des rapports de gestion à usage interne et externe, à destination des responsables opérationnels, des autorités de tutelle et de la gouvernance.
- Modélisations de la marge et de la projection des différents postes du bilan DFFE
- Modélisation et participation à la mise en place de l'allocation d'actifs dans QRM
-Modélisation des différents scénario de stress-test sur le bilan t la marge (Krach Obligataires, scénario de taux en L... etc)
- Suivi des risques opérationnels
Caisse des Dépôts
- Valorisation des instruments financiers et analyses quantitatives
PARIS2008 - 2015Au Middle Office de la direction financière
Développement de nouveaux modèles de valorisation d'instruments complexes/structurés : Options de taux bermudéennes, options multi sous-jacents ou indexés CMS et Spread CMS...
OST sur Actions- Valorisation des structurés sur Actions
Définition et alimentation des cours et courbes de taux (vérification de l'exhaustivité, de la pertinence et de la qualité des informations de marchés)
Gestion de données qualitatives sur les titres (tiers, courbes, qualité de crédit)
COFACE
- Middle Office
Bois-Colombes2006 - 2008Analyse et gestion des Risques Opérationnels et de Marchés
Modélisation Mathématiques / Statistiques quantitatives
Mise en place de Stratégie de Couverture
Test de Pricing des différents Instruments Financiers
AXA
- Chargée d'Etudes Statistiques
Nanterre 2005 - 2006Statisticienne au pôle Support Opérationnel
Education Nationale
- Professeur de Mathématiques
Paris2003 - 2005Professeur certifié de Mathématiques
