Faris BOUZINAB

En résumé

Entreprises

• BNP Paribas Cardif - Actuaire Modélisation

  Nanterre 2014 - maintenant Préparation du titre d'Actuaire

• Apicil - Analyste quantitatif ALM

  Caluire et Cuire 2014 - 2014 Générateur de scénarios économiques, étude des risques associés aux actifs financiers :
  
  - Calibration et implémentation de générateur de scénarios économiques
  - Etudes de sensibilité sur le calcul de Best Estimate
  - Estimation et projection des BE et SCR par des PROXY : Application à l'ORSA
  - Modélisation de l’allocation stratégique d’actifs
  - Réalisation de cartographies des risques financiers dans le cadre de l’ORSA
  - Mise en place d’outil de suivi des limites de risques…

• Axa Assurance Maroc - Chargé d’étude actuarielle

  Casablanca 2013 - 2013 Calcul de "Solvency Capital Requirement" pour les branches 'auto' et 'AT' sous solvency II : formule standard vs modèle interne.
  Réalisations :
  - Construction du bilan économique : modélisation du Best estimate des sinistres, Best estimate des primes, la marge de risque.
  - Calcul des SCR à l’aide de la formule standard proposée par QIS5 : (SCR non vie, SCR marché « action et obligation »,SCRopérationnel).
  - Calcul des SCR à l’aide d’une modélisation interne partielle :
  a) SCR non vie : modélisation du Best estimate et déduction du SCRnon vie.
  b) SCRtaux d’intérêt : Modélisation du portefeuille d’obligation et déduction du SCRtaux.
  c) SCR action : Modélisation du portefeuille action et déduction du SCRaction.
  - Comparaison entre ces deux méthodes, conclusion et perspectives.

• Crédit agricole - Stagaire actuaire

  Montrouge 2012 - 2012 stage d'application : Étude des différents méthodes déterministe, règlementaire et stochastique pour l'estimation des provisions pour sinistres à payer de la branche RC auto matériel
  
  Réalisations :
  - Calcul des réserves par la méthode réglementaire.
  - Calcul des réserves par les méthodes déterministes.
  - Calcul des réserves par les méthodes stochastiques et déduction de la méthode la plus optimale en termes de minimisation du risque d’estimation.
  - Correction des paramètres calculant la réserve réglementaire.

Formations

• ISFA

  Lyon 2014 - 2015 Diplôme d'Actuaire

• ISFA - Ecole Centrale De Lyon (Lyon)

  Lyon 2013 - maintenant M2 recherche en Gestion des Risques en Assurance et Finance

• Institut National De Statistique Et D'Economie Appliquée INSEA (Rabat)

  Rabat 2010 - 2013 ingénieur d'Etat

Réseau

• Abdellah RIFFI

• Boupinh LAM

• Fadoua KACHKACH

• Jad BOUZINAB

• Jamal HARMOUCH

• Loubna BOUNDAOUI

• Mouhcine ELHAMMAR

• Wadie CHATT

• Younès TAIRI

• Yousra DERGAL