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Euronext
- Expert technique, architecte, développeur
Paris
2015 - 2015
Dans l’équipe « Fondation » et Matching Engine :
Dans le cadre du projet « NextGen » (OPTIK), visant à créer la nouvelle plateforme de bourse cash et dérivé ultra performante d’Euronext (latence de quelques micro secondes, réduction du « foot print »d’un facteur 20) :
Conception et réalisation de l’intégralité du prototype du Matching Engine (cœur de la bourse) :
Emploi de techniques avancés d’optimisation du code : polymorphisme statique (CRTP), structures « cache obviously », programmation multi-cœur (modèle actor).
Conception du module de persistance utilisant librdKafka .
Optimisation des structures de messages entrant et sortant.
Mise en place de test unitaires et de performance automatisés.
Environnement technique : C++11, Redhat 7, VirtualBox, Netbeans, GTest, Google Benchmark, Tredzone, CMake, SolarFlare
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HSBC
- Architecte - Développeur Front Office
Paris
2013 - 2014
Dans l’équipe Front Office Tools, périmètre Fixed Income:
Conception et développement d’un outil de gestion de position avec DevExpress
Supervision technique de la migration Thomson Reuters Eikon
Réalisation d’outils de migration automatisés (C# et VBA)
Conception et mise en oeuvre d’un framework en C# pour Excel ( avec Excel DNA)
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Natixis
- Maître d'ouvrage, Architecte
Paris
2012 - 2013
Maître d'ouvrage de la plateforme d’accès marché North
Elaboration et rédaction des spécifications technico-fonctionnelles
Supervision de développements (Java)
Création d’une plateforme de téléchargement et transformation automatique des données boursières Reuters en C# (traitement des données intraday tick à tick : trades, quotes, profondeur de marché, Corporate Action, etc. Génération de fichiers au format binaire de back-test )
Réalisation d’un automate de récupération, croisement et enrichissement des données historiques de composition d’indice issues des terminaux Bloomberg et de Reuters TRTH avec BBG API (c#)
Création d’un simulateur de marché et d’un automate de back-testing de stratégies. Evaluation du PnL par strat sur plusieurs années d’historique, analyses statistiques.
Depuis Août 2012, sur le desk des arbitragistes sur indice R&D:
Création, test et optimisation de stratégies de trading : Emploi de techniques de traitement du signal
Formation des traders au langage C#
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SOCIETE GENERAL Corporate & Investment
- Leader technique
2011 - 2011
Leader technique d'une équipe de développement de 12 personnes en charge du logiciel d'évaluation des risques et du calcul de PNL sur produits dérivés de taux, devise et crédit.
* Formation, assistance à l'équipe. Revue de code. ;
* Coordination avec les équipes d'architecture (Pillar/Tech) et Intégration. ;
* Réalisation du POC d'un loader s'interfaçant avec la plateforme Xone. ;
* Optimisation de la gestion mémoire de l'application
* Mission d'assistance à l'équipe R&D d'analyse quantitative (expertise C++)
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BNP BFI
- Architecte & Coordinateur
2007 - 2011
Architecte et coordinateur technique de l'équipe "Electronic Trading High Frequency" (30 personnes) en charge des automates d'animation de marché, de couverture et d'arbitrage.
* Intervention sur l'ensemble des librairies communes, garant de leur stabilité et de leur performance.
Développements en c++ multi-plateforme Windows/Linux avec Visual Studio/Eclipse.
Pratiques d'intégration continue avec CruiseControl, Maven, Ant. et CppUnit pour les tests unitaires.
* Chargé de la coordination avec les équipes gérant les serveurs de flux temps réel et les serveurs de passage d'ordre: Animation des réunions de planification et de suivi des développements. ;
* Responsable du module de passage d'ordre et de celui de gestion des flux marché, utilisés par l'ensemble des automates. Développement des évolutions piloté par les tests. ;
* Revue de code, assistance et conseils aux équipes de développement ETG. ;
* Diagrammes UML avec IBM Rational Rose.
* Méthodologie Agile (Scrum).
Quelques projets réalisés :
* En collaboration avec l'équipe FORCE: Correctifs et évolutions sur les serveurs de passage d'ordre de nouvelle génération (FORCE V4) ;
* Refactoring et optimisation du module de passage d'ordre. ;
* Mise en place de la gestion des modifications d'ordre en taille relative. ;
* Conception et réalisation d'un système de gestion rapide des exécutions pour Hong-Kong. ;
* Migration du module de gestion des flux Reuters (de SFC à RFA, puis OMM).
Environnement technique : Visual Studio, Linux, Cruise Control, Maven, C++ Unit
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HSBC
- Architecte & Développeur
Paris
2005 - 2007
Développeur, expert technique et chef de projet (équipe de 5 personnes)
* Mise au point, optimisation et évolution d'une station de négociation temps réel(c++) intégrant un module de basket trading, un pricer d'option, un automate de stratégies et un module de booking des transactions. ;
* Spécifications techniques, développement, mises en production et support. ;
* Conception, réalisation et suivi de projets en collaboration avec Londres et Hong Kong. ;
* Interventions quotidiennes en salle de marché : Support et formation des traders, analyse des besoins fonctionnels et élaboration des réponses techniques.
Quelques projets réalisés:
* Création et intégration d'un système de passage d'ordre au protocole FIX, création de la base de donnée du référentiel valeur (SQL) à partir de sources diverses . ;
* Création d'un serveur de données temps réels s'interfaçant avec Excel (serveur RTD en C#.) ;
* Mission d'un mois à Hong Kong : Elaboration et mise en production de la version multi-site de Tradewin. ;
* Création du module de booking des transactions.
* Refonte graphique et ergonomique, optimisation et fiabilisation du cœur de Tradewin. ;
* Gestion des baskets multi devises (conversion temps réel des prix en fonction des cours du FOREX). ;
* Refonte du pricer d'option (en collaboration avec des équipes de toolkit SOPHIS). ;
* Création de la fenêtre de graphe (chart) sur paniers d'ordre.
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SUNGARD
- Concepteur & Développeur
Lognes
2001 - 2004
Développeur au sein de l'équipe GLWIN, en charge de la réalisation des logiciels de passage d'ordre et de visualisation des données boursières (Front Office).
Principaux programmes réalisés en tant que concepteur/développeur unique :
* Module de vérification, confirmation, enrichissement et envoi des ordres de nouvelle génération. ;
* Module permettant la visualisation graphique des exécutions en temps réel (Intraday), et de l'évolution historique des valeurs et indices boursiers. Multiples outils d'analyse chartiste. Filtrage des données multicritère et tableau de statistiques paramétrable intégrés. ;
* Module serveur/cache interne des données temps réel et historiques issues des flux boursiers. ;
* Module de gestion des comptes et profil client (Client Account Manager) pilotant les autres modules GLWIN.
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Société Générale de Téléinformatique
- Développeur
PARIS
2000 - 2001
Création d'un logiciel pour la gestion d'une chaîne de télévision: IHM, gestion unifiée des éléments diffusés, générateur automatique de «Play List», interfaçage avec la BDD (Travail sous Visual C++ et SQL).
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Université Paris 8
- Professeur d'informatique (chargé de TD)
1998 - 2000
250 heures de formation assurées: Système UNIX et langage SHELL, Langage PERL, Langage C/C++, X11.
