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Grégory ARANOVITCH

Montrouge

En résumé

Langues Anglais : opérationnel
Finance Risques : VaR (historique / paramétrique), Stress (historique /hypothétique), grecques
Produits : OPCVM, EMTN structurés, SWAP, options, obligations
Informatique Pack office, VBA
Reuters, Blomberg
RiskMetrics / AlgoRisk / Statpro
Autres Joueur d’échecs classé Fide, cinéma, tennis, permis B

Entreprises

  • Credit Agricole S.A.

    Montrouge maintenant

  • LCL / Direction des Risques - Responsable Contrôle Permanent de Processus

    2014 - maintenant - Définition du dispositif de contrôle permanent de la salle des marchés
    - Suivi du risque de contrepartie sur opérations de marché

  • CACEIS - Analyste de performance / SCR Marché

    Paris 2012 - 2014 1 - Calcul de l'attribution de performance (actions / obligataires) pour des asset managers et des clients institutionnels
    2 - Mise en place de la prestation de calcul du SCR marché (Solvency 2) :
    • Travaux sur les hypothèses méthodologiques (RiskMitigation, proxys…)
    • Recette de l’outil en lien avec le provider
    • Définition / mise en place du reporting
    • Calcul du SCR pour les clients existants / tests pour les prospects

  • Crédit Agricole SA / Direction des risques - Analyste risque de marché (interne)

    2010 - 2012 • Définition chocs stress scénario adverse
    • Travaux sur la mise en place du plan de contrôle permanent sur le suivi du risque de liquidité (méthode avancée)
    • Recettes des flux KTP

  • Crédit Agricole SA / Direction des risques - Analyste risque de marché (consultant)

    2008 - 2010 • Validation des reportings risque de marché
    • Formation de collaborateurs (process et produits)
    • Fiabilisation des données des portefeuilles pour intégration dans le logiciel de risque ASKARI (Amundi) pour produire une VaR historique
    • Expression de besoin : définition des indicateurs de risque cibles
    • Mise en place d’un flux automatique à partir du logiciel KTP : Expression de besoin / Cahier des Charges

  • Crédit Agricole SA / Direction des risques - Analyste risque de marché (alternant)

    2006 - 2008 • Suivi du risque de marché sur le périmètre des Caisses régionales (automatisation des remontées trimestrielles et analyse des portefeuilles de titres et de dérivés).
    • Production des reportings (VaR paramétrique, CVaR, stress, allocation)
    • Travaux sur la mise en place d’une nouvelle version d’un logiciel de VaR paramétrique (définition des règles d’implémentation, guide méthodologique)

Formations

Réseau

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