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Guillaume GARNOTEL

Paris

En résumé

10 années d'expérience, dont :

- 2 ans en tant qu'ingénieur MOE/MOA sur des projets FO en gestion d'actif chez CAAM
- 2 ans en tant qu'ingénieur MOE/MOA sur des projets FO en finance de marché chez CALYON
- 2 ans en tant que risk analyst sur les périmètres exotic equity chez CALYON
- 4 ans en tant qu'ingénieur d'études économétriques et MOA sur des projets de mesure du risque de marché, chez Natixis.


Mes compétences :
Économétrie
Management
Risk management
Risques de marché

Entreprises

  • Axis Alternatives - Consultant en management des risques de marché

    Paris 2012 - maintenant AXIS ALTERNATIVES
    Travaux en interne sur les practices risque de marché et de contrepartie.

    - Rédaction d’une offre commerciale sur la prise en compte de la DVA, telle que définie par le comité de Bâle dans « Application of own credit risk adjustments to derivatives – bcbs 214 ».
    - Rédaction d’une offre commerciale sur le calcul de la charge en fonds propres à mettre en face du risque de variation de la CVA ( cf Bâle III « A global regulatory framework for more resilient banks and banking systems - bcbs 189)
    - Rédaction d’une offre commerciale sur les prochaines évolutions concernant la mesure du risque de marché ( cf propositions du comité de Bâle dans « Fundamental Review of the trading book – bcbs 219 » ( Expected shortfall, généralisation du calcul standard…)

  • Quanteam - Consultant Senior en management des risques de marché

    Paris 2010 - 2012 De janvier 2012 à mars 2012:

    CACIB (DRCOM – Recette)

    Recette de la libraire de pricing du risque de contrepartie sur opérations de marché.

    - Développement de macro Excel, afin d’automatiser l’analyse des données xml produites pour chaque devise, par la librairie.
    - Développement d’une macro Excel de stripping de courbe de taux zéro coupon
    - Recette exhaustive des données produites, tests de non-régression, remontée de bugs
    - Rédaction de fiches de recette destinées à l’ACP et à l’IG.

    D'octobre 2010 à novembre 2011:

    NATIXIS, Direction des Risques Consolidés/Global Risk Analytics/ Market Risk Measurement
    Modélisation et spécifications fonctionnelles ( MOA ):

    - Spécifications fonctionnelles des évolutions de pricers utilisés dans la calcul de VaR
    - Spécifications fonctionnelles des évolutions de formatage des positions
    - Recette, note d'impact, mise en production.
    - Modélisation du risque spécifique souverain dans la VaR.
    - Rédaction de la procédure de roll des indices de crédit


    - Formations dispensées sur le calcul des fonds propres marché pour le compte de Quanteam (approche modèle interne : VaR, IRC, CR)

  • OTC Conseil - Consultant Senior en management des risques de marché

    2007 - 2010 De juillet 2009 à octobre 2010:

    NATIXIS, Risk Analytics/Econometrics (DR/DRA/Econometrics)
    Etude statistique des données de marché et modélisation pour la mesure des risques ( MOA ):


    - Modélisation du risque de spécifique corporate ( VaR Monte Carlo et IRC) en concertation avec DRM et FO.
    - Modélisation du risque de skew des indices de crédit,
    - Rédaction de spécifications fonctionnelles,
    - Recettes, notes d'impact et mises en production
    - Management des ajouts/suppressions de facteurs de risques (projet facteurs de risque)
    - Support fonctionnel et technique de l’économétrie des données de marché.

    D'octobre 2008 à avril 2009:

    Mission CALYON, Risk and Permanent Control/Risques de marché (DRM)
    Analyse des risques de Marché pour les Dérivés Actions Exotiques:

    -Réponse aux demandes du FO : autorisations des nouveaux produits, explication des indicateurs de risques et de la VaR
    -Définition des réserves
    -Définition et mise en place d’une typologie des payoffs exotiques,
    -Suivi quotidien des explications P&L, des indicateurs de risque, des limites, des dépassements, et des réserves,
    -Rédaction de Business Review semestrielle (P&L, risk …),
    -Spécification des besoins vis-à-vis de l’IT risk,
    -Participation aux comités de suivi des risques hebdomadaires avec le FO,

  • Alten SIR - Ingénieur Développement Financier

    Boulogne-Billancourt 2006 - 2007 D'avril 2006 à octobre 2007:

    Mission CALYON, Direction Informatique des Marchés de Capitaux (DIMC)
    Développement d’un outil de calibration de la volatilité implicite ( MOE & MOA):

    -Application de calibration du modèle de volatilité pour les traders Equity Derivatives,
    -Gestion de l’impact des OST sur les données de marché,
    -Optimisation des batches d’historisation,
    -MOA du projet en contact direct avec le FO.

  • Datavance Informatique - Ingénieur Développement Financier

    PARIS LA DEFENSE CEDEX 2004 - 2006 Mission CAAM, Direction Informatique FO Gestion (SITS)
    Développement d’un outil d’aide à la décision pour le Front-Office ( MOE & MOA) :

    -Développement d’un module d’aide à la décision destiné à la gestion monétaire (contrôle des contraintes réglementaires), recette et mise en production.
    -Etude et développement d’un outil de gestion de la trésorerie,
    -Etude et développement d’un outil de synthèse sur l’exposition des portefeuilles et de calcul de rendement (calcul de spreads et sensibilités),

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