Mémoire en cours de réalisation sur un modèle détaillé et prédictif à saut sur le provisionnement en assurance des risques industriels.
Mes compétences :
Actuariat
Dfa
Risk management
Entreprises
HDI-Gerling Industrie VAG
- Directeur Technique
2012 - maintenantResponsable Actuariat - (management: 2 personnes): Reporting, Forecast et Business plan, Reserving, management de portefeuille, tarification...
Responsable Production toute branche - (management direct: 4 personnes, indirect: 17 personnes)
HDI-Gerling Industrie VAG
- Actuaire Corporatif et Responsable Production
2011 - 2012Actuariat:
* Management d'1 personne
* Provisions techniques: utilisation des modèles Chain-Ladder, Projected Case Estimates, Mack, et GLM à bootstrap aux caractéristiques des risques du portefeuille.
* R&D: Développement d'un modèle de provisionnement des sinistres ad-hoc basé sur les données détaillées incluant une série de modèles GLM, modèle de survie de Cox, et simulation de Monte-Carlo.
* Estimation de l'impact fiscale des réserves sur les résultats.
* Etablissement du Business Plan et des Forecast techniques
* Réalisation du rapport annuel d'activité de la succursale.
* autres (voir profil d'Actuaire corporatif)
Responsable Production:
* Management de 18 personnes
* Contrôle de le mise en place des contrats, de l'émission et de l'encaissement des primes.
* Optimisation des processus de production
HDI-Gerling Industrie VAG
- Actuaire corporatif
2008 - 2011* R&D sur la méthodologie de calculs des provisions pour sinistres à payer. Mise en place d'outils répondant aux évolutions réglementaires (Solvency II), et aux besoins prédictifs financiers à instant t.
* Mise en place de reportings techniques et financiers.
* Analyse actuarielle de programmes d'assurances individuelles, principalement en ART.
XL Re Europe
- Chargé d'études actuarielles
2006 - 2008* Tarification des traités dommages pour les marchés français et suisses, soutien à la souscription.
* R&D : Conception et Développement d’un outil de simulation de Monte Carlo pour estimer des modèles paramétriques et re-simuler la sinistralité issue des modèles Catastrophe. Intégration d’un modèle financier appliqué à la tarification de structures de réassurances, calcul de rendements et d’exposition économique (VaR, TVaR, ROE)
* Formation interne sur les modèles Catastrophes
Aon Réassurance
- Actuariat
2004 - 2006* Etudes d’exposition aux catastrophes naturelles,
* Etudes marché post-renouvellement des traités de réassurance par événement,
* Analyse DFA calcul de VaR et ROE (Return on equity),
* R&D : Développement de modèles sur de nouveaux périmètres (Conflagration)
* R&D: Développement et amélioration des benchmarks.
* Présentation des études auprès des clients
AXA Cessions
- Chargé d'études actuarielles internationales
