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Jean-Michel VAUTRIN

PUTEAUX

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En résumé

Mémoire en cours de réalisation sur un modèle détaillé et prédictif à saut sur le provisionnement en assurance des risques industriels.

Mes compétences :
Actuariat
Dfa
Risk management

Entreprises

  • HDI-Gerling Industrie VAG - Directeur Technique

    2012 - maintenant Responsable Actuariat - (management: 2 personnes): Reporting, Forecast et Business plan, Reserving, management de portefeuille, tarification...

    Responsable Production toute branche - (management direct: 4 personnes, indirect: 17 personnes)

  • HDI-Gerling Industrie VAG - Actuaire Corporatif et Responsable Production

    2011 - 2012 Actuariat:
    * Management d'1 personne
    * Provisions techniques: utilisation des modèles Chain-Ladder, Projected Case Estimates, Mack, et GLM à bootstrap aux caractéristiques des risques du portefeuille.
    * R&D: Développement d'un modèle de provisionnement des sinistres ad-hoc basé sur les données détaillées incluant une série de modèles GLM, modèle de survie de Cox, et simulation de Monte-Carlo.
    * Estimation de l'impact fiscale des réserves sur les résultats.
    * Etablissement du Business Plan et des Forecast techniques
    * Réalisation du rapport annuel d'activité de la succursale.
    * autres (voir profil d'Actuaire corporatif)


    Responsable Production:
    * Management de 18 personnes
    * Contrôle de le mise en place des contrats, de l'émission et de l'encaissement des primes.
    * Optimisation des processus de production

  • HDI-Gerling Industrie VAG - Actuaire corporatif

    2008 - 2011 * R&D sur la méthodologie de calculs des provisions pour sinistres à payer. Mise en place d'outils répondant aux évolutions réglementaires (Solvency II), et aux besoins prédictifs financiers à instant t.
    * Mise en place de reportings techniques et financiers.
    * Analyse actuarielle de programmes d'assurances individuelles, principalement en ART.

  • XL Re Europe - Chargé d'études actuarielles

    2006 - 2008 * Tarification des traités dommages pour les marchés français et suisses, soutien à la souscription.
    * R&D : Conception et Développement d’un outil de simulation de Monte Carlo pour estimer des modèles paramétriques et re-simuler la sinistralité issue des modèles Catastrophe. Intégration d’un modèle financier appliqué à la tarification de structures de réassurances, calcul de rendements et d’exposition économique (VaR, TVaR, ROE)
    * Formation interne sur les modèles Catastrophes

  • Aon Réassurance - Actuariat

    2004 - 2006 * Etudes d’exposition aux catastrophes naturelles,
    * Etudes marché post-renouvellement des traités de réassurance par événement,
    * Analyse DFA calcul de VaR et ROE (Return on equity),
    * R&D : Développement de modèles sur de nouveaux périmètres (Conflagration)
    * R&D: Développement et amélioration des benchmarks.
    * Présentation des études auprès des clients

  • AXA Cessions - Chargé d'études actuarielles internationales

    Nanterre 2002 - 2004

  • AXA Cessions - Technicien en actuariat

    Nanterre 1999 - 2001

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