Jean-Michel VAUTRIN

En résumé

Entreprises

• HDI-Gerling Industrie VAG - Directeur Technique

  2012 - maintenant Responsable Actuariat - (management: 2 personnes): Reporting, Forecast et Business plan, Reserving, management de portefeuille, tarification...
  
  Responsable Production toute branche - (management direct: 4 personnes, indirect: 17 personnes)

• HDI-Gerling Industrie VAG - Actuaire Corporatif et Responsable Production

  2011 - 2012 Actuariat:
  * Management d'1 personne
  * Provisions techniques: utilisation des modèles Chain-Ladder, Projected Case Estimates, Mack, et GLM à bootstrap aux caractéristiques des risques du portefeuille.
  * R&D: Développement d'un modèle de provisionnement des sinistres ad-hoc basé sur les données détaillées incluant une série de modèles GLM, modèle de survie de Cox, et simulation de Monte-Carlo.
  * Estimation de l'impact fiscale des réserves sur les résultats.
  * Etablissement du Business Plan et des Forecast techniques
  * Réalisation du rapport annuel d'activité de la succursale.
  * autres (voir profil d'Actuaire corporatif)
  
  
  Responsable Production:
  * Management de 18 personnes
  * Contrôle de le mise en place des contrats, de l'émission et de l'encaissement des primes.
  * Optimisation des processus de production

• HDI-Gerling Industrie VAG - Actuaire corporatif

  2008 - 2011 * R&D sur la méthodologie de calculs des provisions pour sinistres à payer. Mise en place d'outils répondant aux évolutions réglementaires (Solvency II), et aux besoins prédictifs financiers à instant t.
  * Mise en place de reportings techniques et financiers.
  * Analyse actuarielle de programmes d'assurances individuelles, principalement en ART.

• XL Re Europe - Chargé d'études actuarielles

  2006 - 2008 * Tarification des traités dommages pour les marchés français et suisses, soutien à la souscription.
  * R&D : Conception et Développement d’un outil de simulation de Monte Carlo pour estimer des modèles paramétriques et re-simuler la sinistralité issue des modèles Catastrophe. Intégration d’un modèle financier appliqué à la tarification de structures de réassurances, calcul de rendements et d’exposition économique (VaR, TVaR, ROE)
  * Formation interne sur les modèles Catastrophes

• Aon Réassurance - Actuariat

  2004 - 2006 * Etudes d’exposition aux catastrophes naturelles,
  * Etudes marché post-renouvellement des traités de réassurance par événement,
  * Analyse DFA calcul de VaR et ROE (Return on equity),
  * R&D : Développement de modèles sur de nouveaux périmètres (Conflagration)
  * R&D: Développement et amélioration des benchmarks.
  * Présentation des études auprès des clients

• AXA Cessions - Chargé d'études actuarielles internationales

  Nanterre 2002 - 2004

• AXA Cessions - Technicien en actuariat

  Nanterre 1999 - 2001

Formations

• Conservatoire National Des Arts Et Métiers Master Actuariat

  Paris 2005 - 2010 Cours validés, mémoire IA en préparation
  
  Projet en économétrie de la finance sur les modèles à changement de régimes et application au calcul de la VaR.
  
  Mémoire en cours sur le provisionnement détaillé des sinistres en assurance de risques industriels dans l'environnement Solvency II.

• Conservatoire National Des Arts Et Métiers

  Paris 2001 - 2005 Actuariat

• Université Angers

  Angers 1995 - 1997 Deug MASS

• Lycée Saint Etienne

  Cesson Sevigne 1992 - 1994 Bac E (Mathématiques et Techniques)

Réseau

• Alexandre PHILIPPE

• Denis DUGRAVOT

• Franck PEIGNÉ

• Jackie CADAIN

• Jean Louis JORGE

• Jean-Philippe COURT

• Julie HUTTNER-LECLERCQ

• Mathieu LECONTE

• Rachid DANI