BRUNOY
MASTER 2 Ingénierie Mathématiques Informatique et Statistique
2012 Septembre - Aujourd'hui : BANQUE HOTTINGUER
Définition et mise en place de la politique des Risques
Développement d'outils pour les suivis des contraintes réglementaires, statutaires et internes
Analyse, mesure et surveillance des risques d’allocation/exposition
Calcul de la Value at Risk (VaR)
Contre valorisation des produits structurés complexes
Validation des méthodologies de valorisation
Mise en oeuvre des tests de résistance
Mise en place des due diligences sur les OPCVM externes
Validation des forçages de cours
Automatisation du processus de reporting
Surveillance des risques d'engagement (Banque)
Rédaction de rapports de contrôle adressés à la direction et au Comité d’audit
Interlocuteur du contrôle dépositaire et des CAC
2006 novembre - 2012 Septembre : NATIXIS ASSET MANAGEMENT
Direction Conformité, Contrôle Interne et Risques - Pôle Risques de Marché
Valorisarisation des produits dérivés :
• Développement d’une plate forme de Pricing sur Numerix sur le book structuré assurance
• Contrôle des activités de structuration
• Suivi des fonds à formules
Fonds garantis :
• Reprise puis refonte de l’outil du suivi,
• Définition et mise en place de stress scénarios,
• Suivi des contraintes inhérentes à la vie d’un fonds garanti,
• Gestion des alertes en cas de non respect des contraintes,
• Interlocuteur des gérants, correspondant du garant.
Calcul de la Value at Risk (VaR) et de la Tracking Error (TE) :
• Utilisation du progiciel Risk Server de Risk Metrics,
• Chargé des recettes et validation métiers pour le projet d’industrialisation de la production des mesures de risques,
• Rédacteur des notes de validation par instruments financiers et par type de fonds,
• Rédacteur des spécifications et procédures,
• Etude du Backtesting de la VaR et de la TE sur un panel représentatifs de fonds.
RWA (Risk Weighted Asset) :
• Mise en place et production des taux de RWA dans le cadre des normes prudentielles définies par le comité de Bâle pour le calcul d’exigence en fonds propres de Natixis,
Sujets transverses à la Direction Conformité, Contrôle Interne et Risques
• Membre du Groupe de Travail du chantier d’optimisation de maitrise des risques,
• Membre du Groupe de Travail « Chantier processus »,
• Développement d’outils financiers, automatisation du processus de reporting.
2006 février - août : BOUYGUES TELECOM (Stage universitaire)
Direction Finance et Gestion - Contrôle de Gestion - Entreprise et Roaming
Etudes statistiques et prévisionnelles sur le chiffre d’affaire.
Fiabilisation du calcul du chiffre d’affaire par offre, type de revenu.
2005 mai - juillet : AUGIC LOGISTIQUE (Stage universitaire)
Conception d’une base de données permettant la gestion des stocks, l’édition de rapports (inventaires) et le calcul des salaires. Développeur VBA
2003 juillet : Stage linguistique au USA saisie informatique de toutes les données administratives.
Compétences informatiques
LOGICIELS Access, SAS, Business Object, R
Matlab, Scilab, Latex
Numerix, Monis, Risk Manager (Risk Metrics), Bloomberg
LANGAGES Visual Basic , C, C++, SQL, Java
SYSTEMES D’EXPLOITATION UNIX (Linux), maîtrise de Windows
Formation
2011 Certification Professional Risk Manager - en cours
2007 Techniques de Gestion de Portefeuille - FIRST FINANCE
Techniques de Gestion d’Actifs - BÄRCHEN
2006 MASTER 2 IMIS (Ingénierie Mathématique Informatique et Statistique)
2004 LICENCE IUP (Mathématiques et Informatique
Mes compétences :
Asset management
Base de données
Finance
Gestion de base de données
Management
Manager
Risk management
Risk manager
