Jérémy DUBOIS

En résumé

Entreprises

• MetLife - Actuaire

  Courbevoie 2011 - maintenant Direction technique France
  Département Analyse et Modélisation Actuarielles
  
  Modélisation sous PROPHET 8 :
  • Produits Prévoyance et Santé essentiellement
  • Quelques produits Epargne (capitalisation, retraite, UC)
  • Utilisation des librairies International et Health
  • Travail sur différentes normes : Solvabilité 1 France, Solvabilité 1 Irlande, USGAAP
  • Maitrise de Prophet DCS : traitement des extracts SI, création des model-points

• KPMG - Consultant Actuariat

  Courbevoie 2010 - 2011 • Veille technique Solvabilité 2
  • Mise en place de formations au QIS5 (Solvabilité 2)
  • Missions QIS 5 en vie et non-vie :
  - Assistance technique aux clients sur les problèmes rencontrés lors de la réponse au QIS5
  - Réalisation des calculs de Best Estimate et de besoin en capital pour un portefeuille spécifique
  - Mise en place de la réponse au QIS5 pour plusieurs clients à partir du modèle standard : Calculs du Best Estimate des provisions et des créances de réassurance, calculs des différents SCR dont le risque de marché, le risque catastrophe etc.
  • Etude des méthodes de provisionnement stochastiques non-vie (Mack, GLM, Bayes, Bootstrapp) pour une application à l’assurance crédit
  • Revue des méthodes de provisionnement de différentes compagnies à l’international, avec plusieurs déplacements à l’étranger.
  • Audit des provisions de plusieurs compagnies d'assurances

• Generali, Direction du Marché des Professionnels et des Petites Entreprises, service retraite - Chargé d'Etudes d'Actuariat

  2009 - 2010 Réalisation de travaux liés à la migration du portefeuille vers un nouveau système de gestion :
  • Rédaction des cahiers des charges informatiques
  • Création de tableurs-maquettes à destination de l’informatique
  • Revue des notes techniques pour les anciens produits de retraite

• Generali, Direction du Marché des Professionnels et des Petites Entreprises, service retraite - Stagiaire

  2009 - 2009 Conception de tables de mortalité d’expérience :
  • Construction et nettoyage de la base de données
  • Estimation des taux bruts de mortalité (Kaplan-Meier, estimateur actuariel, Hoem,…)
  • Régression logistique sur les tables règlementaires (MCO, MCP, distance du Khi-2…)
  • Etude et comparaison des tables obtenues

• Winter & Associés - Stagiaire

  2008 - 2008 Développement d’IMAGE (logiciel de Gestion Actif-Passif et de valorisation des entreprises d’assurance développé par JWA) pour la modélisation stochastique :
  • Programmation en langage Image
  • Choix des techniques d'estimation du passif
  • Elaboration d'une notice pour une utilisation par les consultants

Formations

• ISUP

  Paris 2006 - 2009 Actuariat

Réseau

• Bora KUTLUG

• Christophe HEINTZ

• Maja OGINSKA

• Pascal LAZARD

• Romain APPERCEL

• Stéphanie MAULARD

• Tuong Vi NGUYEN

• Xavier ROBITAILLE

• Yoann HERVE