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Capital Fund Management
- Développeur C++ / Arbitrage statistique actions
Paris
2010 - 2014
Au sein de l'équipe arbitrage statistique, maintenance et évolution des logiciels utilisés pour le trading systématique (décision / exécution).
o Lien avec la recherche, intégration des nouvelles fonctionnalités, tests de non-régression des modèles
o Passage sous Linux (adaptation du code spécifique Windows, décomissionnement de la GUI)
Technologies : C++, STL, Boost, Ice, Perforce, gtest, bamboo, jira
Concepts : Architectures distribuées, conception orientée objet, design patterns, systèmes temps réel, multi-threading, intégration continue
Connaissances fonctionnelles : Arbitrage statistique actions
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Exane
- Chef de projets informatiques
Paris
2005 - 2010
Leader d'une équipe de 5 personnes en charge de la refonte du serveur servant à gérer les instruments / données de marché et à effectuer la valorisation; utilisé par les applications en salle de marché, le calcul de la VaR, le calcul de prix contribués sous Reuters, les simulations pour la recherche dérivés.
o Maintenance évolutive et corrective de l'existant
o Conception de l'architecture prenant en compte les problématiques de calcul réparti (1600 cores utilisés pour la valorisation Monte-Carlo)
o Changement de middleware : passage de Corba à Ice, utilisation de IceGrid puis passage des services de valorisation sous Platform
o Refonte de l'accès base de données (utilisation de procédures stockées PL/SQL, librairie OTL)
o Mise en place de l'intégration continue (cppunit/buildbot) et d'un processus de qualité (non-régression), documentation (wiki sous trac)
o Portage sous Linux (CMake)
Technologies : C++, STL, Boost, Ice, OTL, Python, Subversion, Trac, cppunit
Concepts : Architectures distribuées, conception orientée objet, design patterns, systèmes temps réel, multi-threading, intégration continue
Connaissances fonctionnelles : Front Office dérivés
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Sophis
- Ingénieur d'études
Paris
2004 - 2005
Au sein de l'équipe temps réel (4 personnes), rôle de conception/développement sur divers composants utilisés par les progiciels Sophis Risque et Value :
o Développement du SEC (Sophis Event Channel) v3 : système de diffusion de messages similaire au bus de communication de Corba
o Conception/développement du module OMS (Order Management System) de Sophis Risque destiné à gérer un système de passage d'ordres basique
o Maintenance de l'application de récupération de cours Bloomberg
Technologies : C++, STL, Corba, API Bloomberg
Concepts : Conception orientée objet, design patterns, systèmes distribués
Connaissances fonctionnelles : Front Office dérivés, Passage d'ordres
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Société Générale
- Ingénieur d'études
PARIS
2003 - 2004
Au sein d’une équipe de 4 personnes du compte propre dérivés, maintenance évolutive et corrective de l’application MTS (Market Trading System)
o Projet « MTSConfig » : unification de la configuration du logiciel
o Maintenance évolutive et corrective
Technologies : C++, Unix
Connaissances fonctionnelles : Front Office dérivés
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Exane
- Ingénieur d'études
Paris
1999 - 2003
Au sein de l'équipe de développement front-office dérivés (4 personnes), rôle de maintenance et de conception/développement d'applications destinées à la salle de marché.
o Maintenance de l'application de gestion de portefeuilles utilisée par le compte-propre dérivés (client lourd, VCL, Rogue Wave)
o Conception et développement d'un outil de supervision / passage d'ordres se basant sur une librairie de passage d'ordres et de réception de flux développée en interne. Gestion des carnets d'ordres (VCL)
o Conception et développement du serveur de gestion de positions / calcul de PNL (Corba)
o Adaptation des clients composant la station de négociation options au nouveau serveur : vue synthétique des grecs, import des deals, vérifications pré-fin de journée
Technologies : C++, STL, Corba, VCL (Borland C++)
Concepts : Conception orientée objet, design patterns
Connaissances fonctionnelles : Front Office dérivés, Passage d'ordres
