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Jonathan VENTURI

Paris

En résumé

Futur diplômé de l'ISFA Lyon (Institut de Science Financière et d’Assurances), je suis actuellement en alternance chez BNP Paribas.

Mes compétences :
ALM
Gestion Actif passif
Modélisation
Moses
Prophet
Risque crédit
solvabilité 2
Solvency 2

Entreprises

  • BNP Paribas - Gestion Actif/Passif, chargé de modélisation

    Paris 2010 - maintenant Je fais partie de l'équipe modèle responsable notamment du contrôle et de la validation du modèle ALM et du modèle interne de BNP Paribas Cardif. J'interviens dans tous les aspects techniques relatifs à la programmation du modèle en général, à l'aide du logiciel Prophet. Plus particulièrement, je suis rattaché à toutes les problématiques liées au risque de crédit dans le modèle.

    Missions effectuées :
    - Calcul du SCR risque de marché (Solvabilité 2)
    - Validation des modèles financiers et générateurs de scénarios économiques (CIR2++)
    - Création d'un générateur de spreads obligataires et de probabilités de défaut
    - Gestion des options sur taux d'intérêt (Cap, Floor) dans le modèle ALM
    - Optimisation du temps de calcul pour les futurs études d'allocation d'actifs
    - Implémentation d'une méthode d'évaluation du risque de crédit relatif aux obligations

    L'intégralité des missions ont été réalisées sur le modèle ALM de BNP Paribas Assurance à l'aide du logiciel Prophet

  • ISFA - Etudiant

    2008 - 2011 Projets réalisés durant mes études :

    - Reconstitution de la courbe zéro-coupon sur le marché du trésor
    Objectif : Extrapoler la courbe des taux à partir des données du marché (modèle de Vasicek), pricing d’option sur obligations (Cap, Floor, Swap, Collar). Logiciel utilisé : R.

    - Logiciel de simulation boursière en temps réel avec Excel et VBA
    Objectif : Mettre en œuvre un programme permettant d’acheter ou vendre des actions et des options sur le marché et suivre l’évolution des cours en direct.

    - Logiciel de simulation des flux d’argents dans les casinos avec la méthode Monte Carlo.
    Objectif : Evaluer les risques inhérents à l’activité des casinos avec Monte Carlo

Formations

  • ISFA - Université Claude Bernard Lyon 1 (Lyon)

    Lyon maintenant

  • Institut De Science Financière Et D'Assurances (Lyon)

    Lyon 2008 - 2011

  • Lycée La Fayette

    Clermont Ferrand 2006 - 2008 Classes préparatoires aux grandes écoles (MPSI-MP)

  • UTBM (Belfort)

    Belfort 2005 - 2006 Formation d'ingénieur en informatique

  • Lycée Gustave Courbet

    Belfort 2002 - 2005 Bac Scientifique (Spécialité mathématiques)

Réseau

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