PSA Banque
- Analyste Titrisation et Financements Structurés
gennevilliers2013 - maintenant1 Etude des potentiels titrisables
-Identifier/quantifier les potentiels disponibles et décrire quantitativement la typologie du portefeuille
-Collecter des informations sur les actifs
-Proposer des potentiels de titrisation
2 Réalisation pour les livrables attendus
-Analyser la performance du portefeuille
-Réaliser et éditer les rapports pour apprécier et définir les critères de sélection des actifs titrisés
-Contrôler, analyser et valider les résultats obtenus
3 Chef de projet Titrisation
-Piloter la réalisation interne puis externe d'un projet titrisation de type Auto ABS (Asset-Backed Security) sur des encours de prêts sur différentes juridictions européennes
-Définir les expressions de besoins nécessaires à la mise en place des opérations
-Animer les différents comités : suivre et établir l'avancement des travaux
-Analyser les données statistiques sur les portefeuilles à titriser
-Revoir la documentation juridique nécessaire à la création du fond
4 Suivi des titrisations existantes
-Présentation des différentes opérations
-Contrôle et analyse de la qualité des rechargements de créances à l’actif du fond, gestion opérationnelle et administrative des programmes de titrisation de créances
-Validation du rapport dédié aux investisseurs
-Liquidation des opérations
Banque PSA Finance
- Contrôleur Risques en Refinancement et Trésorerie
gennevilliers2011 - 2013Sous l’autorité hiérarchique du Responsable du Contrôle Permanent Comptabilité et Prestations Externalisées, contrôle permanent des risques opérationnels liés :
=>aux processus de refinancement et de trésorerie externalisés au sein du groupe BPF
=>à la comptabilisation des opérations de marché
Missions principales :
=>Evaluation, au moyen de contrôles de second niveau, de la pertinence et du bon fonctionnement des dispositifs de maîtrise des risques liés aux processus de refinancement et trésorerie, notamment l’existence et le respect des procédures opérationnelles, l’existence et la pertinence de reportings et dispositifs d’alerte.
=>Suivi du résultat des contrôles de premier niveau déterminés en concertation avec les structures opérationnelles concernées.
=>Alerte de la hiérarchie et des entités opérationnelles de tout risque critique et formulation de toute proposition de nature à renforcer la maîtrise des risques opérationnels en particulier celui de fraude.
=>Organisation et réalisation de la collecte, de l’analyse, de l’exploitation et du suivi des pertes et incidents opérationnels.
=>Mise à jour de la cartographie des risques, des contrôles, des pertes et des incidents des domaines comptables, informatiques, refinancement et trésorerie. Veille au perfectionnement constant de cette cartographie.
=>Suivi des recommandations dans le cadre de la méthodologie commune au contrôle permanent et à l’audit interne.
Banque BIA
- Trésorier Cambiste
2008 - 20111/ Opération sur le Forex
-Spot, Forward (G7 + GCC)
-Reportings quotidiens
2/ Gestion des cashflows
-Money Market
-Dérivatifs
-Reportings quotidiens
3/ Gestion et mise en place d’un portefeuille obligataire (€ 50 millions)
4/ Force de propositions au sein du comité ALM et du comité de marché :
-Suivi et prévision des indicateurs de marché dans une optique d’investissement
-Contrôle du ratio de liquidité dans le cadre des nouvelles normes Bâle III et mise en place de solutions de redressement dans le respect du nouveau cadre réglementaire
5/ Suivi du portefeuille d’actions (objectif de long terme) et mise en place d’un outil de suivi des positions du portefeuille
-Investissement en fonction de l’évolution du marché actions
-Valorisation en mark to market
6/ Recherche de nouvelles contreparties
7/ Mise en place d'un nouveau logiciel de trésorerie
Montrouge2006 - 20081/ Suivi quotidien de la position de Trésorerie (E-Cash).
2/ OPCVM garanties :
Valorisation des engagements bruts pour la comptabilisation hors bilan et montant de l’assiette de calcul des encours en support du pôle Contrôle de Gestion et du pôle Risques.
Mise à jour et suivi de la base des fonds garantis (logiciel Decibel).
Calcul des emplois pondérés des garanties selon Bâle I et Bâle II.
3/ Estimation de l’impact sur le PNB de gestion des variations des indicateurs de marchés financiers (taux, indices,…). Prévision de l’effet marché et de l’effet collecte. Utilisation des GMM (General Moment Method), ARCH, équations simultanées, Modèle VAR, VECM (Vector Error Correction Model)
