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Paris

Electionseuropéennes 2024

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En résumé

Ingénieur en modélisation mathématique et mécanique, je suis actuellement en mastère spécialisé à l'ISAE en ingénierie et modèle de la finance

Domaine: Finance quantitative

Mes compétences :
Calcul stochastique
Finance
Modélisation

Entreprises

  • Quanteam - Business Manager

    Paris 2015 - maintenant Quanteam est un Cabinet de Conseil spécialisé dans le secteur financier présent à Paris, Londres, Bruxelles, Hong Kong et New York.
    Créé en 2007, nos 320 collaborateurs accompagnent nos clients : Banque de Financement et d’Investissement, Société de Gestion d’Actif, Assurance et Corporate, dans leurs projets d’ingénierie financière, de recherche quantitative, d’implémentation réglementaire, de transformation de SI et d’innovation technologique.

    Le cabinet intervient sur 3 offres :

    - Conseil métier : Analyse quantitative ; Risk Management (Risque de marché, risque de crédit, risque de contrepartie) ; Réglementation bancaire (Bales III, Solvency II, FATCA, EMIR, DFA…) ; Structuration ; Pricing ; Valorisation ; Analyse de performance ; Transformation des organisations et optimisation de process… ;


    - Conseil en système d’information : Progiciels Financiers (Murex, Sophis, Summit, Calypso…) ; Ingénierie d’étude et développement (C#, Java, C++, VBA, SGBD, EAI) ; Maîtrise d’ouvrage ; Gestion de projets ; Conduite du changement ; Support technique et fonctionnel ; Intégration ; Déploiement…) ;


    - Conseil opérationnel middle & back office.


    Si vous êtes actuellement ouvert à des opportunités de carrière, je vous invite à me transmettre votre candidature par mail ou visiter notre page :
    http://www.linkedin.com/company/quanteam/careers?trk=top_nav_careers

    Notre site www.quanteam.fr présente dans le détail notre positionnement et notre approche du conseil.

  • Quanteam - Consultant Manager

    Paris 2010 - 2015 Implementation of parametric VaR at SFIL (Apr 13 - Sep 13)

    - Development of a parametric VaR computation tool based on Datametrics Data
    - Excel's Macro developping
    - Writing Users guide
    - Writing technical specifications for VaR computations.

    Implementation of VaR CVA at Crédit Agricole CIB (Jan 12 - Apr 13)

    - Control and validation of VaR and Stressed VaR
    - Impact analysis on VaR calculation (basis risk, slope shock, ...)
    - Excel's macro Developping
    - Developpement of different tools for the calculation, explanation, monitoring and reporting of Expected Exposures PnL and VaR (VBA)

    Financial Risk Engineer at Credit Agricole CIB (Dec 2010 – Dec 2011)

    - Excel’s Macro developing for the Market Activity Monitoring-Global Equity Derivatives department
    - Maintenance and improvement of the existing tools and databases
    - Risks analysis tools developing in .NET (P&L explanation, sensibilities analysis, …)

  • Société générale corporate and investment banking - Commando

    PARIS 2010 - 2010 • Prise en charge des développements rapides, exploratoires ou transitoires, de modèles financiers innovants.

    • Participation aux projets exploratoires, afin d aider les opérateurs de marché à définir leurs besoins.

  • Toulouse Business School | ISAE - Etudiant

    2009 - 2010

  • Mercator Ocean - Stagiaire

    Ramonville-Saint-Agne 2009 - 2009 Etude de la sensibilité de schémas d'advection pour une configuration Méditerranée au 1/12°

  • Banque Internationnale Arabe de Tunisie - Stagiaire

    2008 - 2008 Minimisation du risque d'investissement d'un portefeuille en utilisant le critère de la Value At Risk

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