Nicolas DUCHAMP

En résumé

Entreprises

• CFF

  maintenant

• Société Générale - Responsable de l’équipe ALM de la banque de détail France chez Société Générale

  PARIS 2010 - 2012 Management de 6 personnes (à partir de mai 2011 : 7 personnes) dont 4 recrutements dans l’équipe
  Gestion des risques de taux et de liquidité sur le bilan de la banque de détail : 130 Milliards d’Euros – dépôts à vue, dépôts à terme, livrets, Crédits aux entreprises, crédits immobiliers, crédits aux collectivités territoriales …
  Production du reporting mensuel, comité avec la DG, passation des couvertures avec la salle des marchés
  Comités bimestriels de revue des modèles de la banque de détail avec la DG
  Réponses aux demandes de la DG : études, nouvelles facturations…
  Cotations mensuelles pour la production du mois à venir
  Double facturation mensuelle des productions de la banque de détail du mois passé : facturation intra-siège (au prix de marché, hors pilotage commercial) et facturation vis-à-vis des agences du réseau (après pilotage commercial)
  Responsable du projet « liquidité » Bâle 3 au niveau de la banque de détail (après mai 2011 le projet reste dans l’équipe mais est piloté par 2 personnes additionnelles non rattachées à l’équipe)
  Calcul des ratios LCR & NSFR de la banque de détail via l’outil d’ALM, revue des cadrages comptables bâlois de l’outil d’ALM, élaboration et calculs de stress tests
  Autres projets IT liés à l’outil d’ALM
  Calcul des intérêts courus pour les exercices budgétaires de la banque de détail

• Natixis - Trésorier Front Office chez Natixis Private Banking à Luxembourg

  Paris 2006 - 2010 Responsable des taux : positions tactiques sur la courbe des taux (interbancaire / ECPs / obligations courtes / Swaps de change, FRAs), optimisation des ratios de la banque
  Choix des conditions pour les dépôts des clients (toutes devises)
  Revue du risque des contreparties de marché / risque de crédit
  Tests complets et MOA des systèmes de trésorerie Front Office : Tradix et Summit
  Gestion du principal fonds monétaire de la banque proposé aux clients de la banque (200M€)
  Responsable ALM de la banque, gestion de la crise de liquidités
  Pricing des crédits de la banque et gestion des couvertures (par des swaps, swaptions et emprunts)
  Responsable des changes (FX markets) : prise de positions sur les marchés dans un portefeuille de trading
  Passations des changes clients (toutes devises : spot et à terme)
  Conseil en obligations / produits structurés en tant que back-up : conseil en investissements pour les clients puis exécution
  Développement d’outils pour la salle des marchés – pour la sélection d’obligations et pour le calcul de P&L

• AXA RE à Paris (filiale de réassurance d’AXA) - Gestionnaire actif-passif

  2005 - 2006 Mars 2005 – Novembre 2006 : gestion actif-passif chez AXA RE à Paris (filiale réassurance d’AXA)
  • Gestion au quotidien de 4.3Mds€ ! Diversification des engagements (ABS, CDOs, Private Equity…), amélioration des rendements (choix des benchmarks, des contraintes de crédit et de duration, swap hedging)
  • Ordres d’investissements vers le Front Office, vers les trésoriers
  • Rétablissement de la congruence en début d’année
  • Prévisions financières au travers des différentes charges financières et des classes investies – actions, obligations, cash, fonds, private equity, prêts, immobilier => budgets comptables
  • Restructuration de filiales : modélisation de cash-flows & projection de bilans (actifs et passifs d’assurance) pour réallouer les actifs des filiales en fin de vie
  • Mise en place des reportings financiers du private equity et de l’immobilier + représentation d’AXA RE aux comités d’investissement des fonds immobiliers

• CA CIB - Stage de 6 mois en structuration de dérivés de taux et change chez Crédit Agricole CIB

  2003 - 2003 Développement d’une base Access pour les opérations structurées – stockage des deals, reportings quotidiens, reporting du PNL mensuel, surveillance des échéances et des barrières
  Pricing d’options de change pendant 3 mois

• CA CIB - Stage de 12 mois en gestion de portefeuille de dérivés de crédits (CPM) chez Crédit Agricole CIB

  2001 - 2002 Optimisation du capital réglementaire Bâle 1 grâce aux CDS et aux CDO
  Optimisation des portefeuilles de crédits de la banque grâce aux modèles KMV et Creditmetrics
  Création d’une base de suivi de marché et suivi de 600 corporates ( Ratings, KMV, spreads de CDS, spreads implicites des obligations… )
  Développement d’outils et recherche de données pour l’équipe (Bloomberg, bases internes et externes…)
  Optimisation et pricing de trois opérations de CDOs (méthodologies Moody’s et S&P) (opérations sur 3x3 mois)

Formations

• Université Paris 10 Nanterre

  Nanterre 2002 - 2003 Master Financement de Projet/ Financements Structurés

• Ecole Nationale Des Ponts Et Chaussées

  Paris 1999 - 2003

• Lycée Pierre Corneille

  Rouen 1996 - 1999 MP *

Réseau

• Ali AMEZIANI

• Christine BARILLET

• Christophe JEANJEAN

• Jerome HUGUENY

• Juliette ROSEN

• Mathieu DUCHAMP

• Nicolas FILLASTRE

• Pierre Etienne POURRAT

• Renaud PERRET

• Tancrède PLOIX