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AXA
Nanterre
maintenant
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Axa Liabilities Managers
- Chargé d'études actuarielles
Nanterre
2009 - maintenant
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CPR Asset Management
- Stagiaire Recherche Quantitative
2008 - 2008
Etude comportementale du modèle quantitatif actions et Backtesting
Etude de la stabilité du modèle quantitatif de la gestion actions
Amélioration apportées sur le modèle dans le but de le rendre plus stable
Backtesting du nouveau modèle et de stratégies d’investissements
Participation aux comités d’investissements de la gestion actions
Animation des réunions hebdomadaires de la recherche / actions
Développement : Visual Studio 6, MFC C++, Ms SQL Server
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CPR Asset Management
- Chargé d'études Junior
2008 - 2009
Etude migration Bloomberg à Reuters
Etude et comparaison des méthodologies de calcul des données
Etude de la qualité des données
Mise en place d’un référentiel de titres (15 000 titres)
Choix des données comptables du modèle quantitatif de la gestion actions
Création d’un outil permettant l’extraction et l’insertion en base de données les données Reuters
Backtesting de stratégies d’investissements
Développement : Visual Studio 6, MFC C++, VBA Excel 2003, XML, Ms SQL Server
