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Sonia AZIZA

ST MARCELLIN

En résumé

MES COMPETENCES:

Langages
C, C++, Java, R, SAS, Matlab, Scilab, Visual Basic, SQL, HTML, CSS

Progiciels
Calypso, Bloomberg, Reuters, Datascope Select

Langues
Anglais : A l’aise en milieu professionnel, rédaction de rapports, réponse au téléphone.
Espagnol : Intermédiaire


Finance
Théorie des options, théorie financière, produits financiers, gestion de portefeuille, gestion des risques financiers, simulations Monte Carlo, opérations et montages financiers, la modélisation des différentes volatilités : locale (Dupire) et historique, la méthode de Newton-Raphson, la Kernel Regression, les schémas aux différences finies (explicite , implicite et Crank-Nicolson)

Mes compétences :
Finance
Finance de marché
front office
Middle Office
MOA
Pricing
risques financiers

Entreprises

  • Institut de Science Financière et d’Assurances - Calcul de sensibilité de prix d'options

    2011 - maintenant Comparaison des méthodes d’évaluation de la sensibilité avec des simulations de Monte Carlo
    ? Méthode de Pathwise / Méthode de Ratio de vraisemblance
    ? Méthodes des différences finies : Explicite, Implicite et Crank-Nicolson

  • Credit Agricole Corporate & Investment Bank - Transaction Analysis ( Risque de contrepartie sur opération de marché)

    Montrouge 2011 - maintenant Mise en place d' une plateforme d’alimentation en données de marché à destination du moteur de calcul du Risque de contrepartie sur Opérations de Marché:
    - Extension des process de validation
    - Extension du périmètre des instruments de marché couverts (IR, FX, Credit, Equity et Commo):
    - Suivi et analyse de production quotidiens
    - Mise en place de bases validées de données de marché dans le cadre de procédures de backtesting
    - Documentation de description des outils et des process
    - Technologies utilisées: Excel/VBA, Reuters, Datascope Select, Bloomberg

  • Natixis - Stagiaire Analyste Quantitatif

    Paris 2011 - 2011 Valorisation d'un swap exotique à Formule
    Implémentation d’un pricer sous Matlab et lien avec Excel (Visual Basic)
    ? Modélisation des différentes volatilités : Implicite et Locale (Dupire)
    ? Développement d’un algorithme de bootstrapping
    ? Valorisation de l’option sur l’indice Eurostoxx (simulation de Monte-Carlo)
    ? Calcul de la NPV du swap et comparaison avec la contrepartie
    ? Méthodes implémentées : la méthode de Newton-Raphson, la Kernel Regression, les schémas aux différences finies (Explicite, Implicite et Crank-Nicolson), Gatheral SVI’s model et la méthode du chemin le plus probable
    ? Technologie utilisée : Excel/VBA, Matlab, Bloomberg, Calypso

  • Bouygues Telecom - Stage: Analyste de performance et chargée de reporting

    Meudon 2010 - 2010 ? Traitement statistique des données de la chaîne de production
    ? Elaboration de tests et de prévisions statistiques
    ? Mise en place de KPI et construction d’un tableau de bord dynamique
    ? Technologie utilisée : Excel, Visual Basic, Access, logiciel R

  • Collège Vercors - Assistante d'un professeur de Mathématiques

    2008 - 2009

Formations

  • Institut De Science Financière Et D’Assurances (St Marcellin)

    St Marcellin 2010 - 2011 Master 2 professionnel Ingénierie du Risque spécialité Ingénierie Financière

  • Université Grenoble 1 Joseph Fourier DEA Informatique

    Grenoble 2009 - 2010 Maîtrise Mathématiques Appliquées et Industrielles (Mention Assez Bien)

Réseau

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