Mes compétences :
Programmation: C++, Java, Matlab, Latex, SQL
SAS, R: traitement statistiques des données
Bureautique: Word, Excel, Power Point, VBA
Prophet: outil de projection de cash-flows
Entreprises
BNP Paribas Cardif
- Actuaire ALM S2 et suivi du risque epargne
Nanterre2014 - maintenant• Calcul du SCR de marché sur le périmètre épargne France (calculs Solvabilité II) ;
• Contrôles de 1er et 2nd niveau sur le travail effectué par les entités sur leur calcul de BEL et SCR épargne (validation, réconciliation, check de cohérence, check des hypothèses…) et sur les calculs réglementaires (PPE Différée, LAT et PGG) ;
• Consolidation des BEL et SCR de BNP Paribas Cardif ;
• Etude de la t-martingalité pour réduire l’écart de convergence dans le modèle ;
• Participation à la rédaction des rapports de Solvabilité (SI) ;
• Participation à la rédaction du Rapport Actuariel de BNP Paribas Cardif ;
• Amélioration des processus pour alléger certains calculs (automatisation outils, participations aux évolutions du modèle interne…).
BNP Paribas Cardif
- Actuaire modélisation
Nanterre2009 - 2013Dans le cadre S2, au sein de l’équipe Group Projection Model, sur le périmètre Epargne:
- Etude de l’approche SdS (Simulations Dans les Simulations) pour le calcul du SCR de marché et développement de l’outil « Accélérateur SdS » sous VBA;
- Conception et maintenance du modèle de projection de cash-flows (sous Prophet) en étroite collaboration avec les utilisateurs (Actuariat, ALM);
- Etudes sur les techniques de modélisation et sur le paramétrage des modèles;
- Contrôle de la pertinence, la conformité aux normes, la comptabilité et la cohérence des différents modules qui composent le modèle de projection de cash-flows;
- Elaboration de la documentation associée et formation auprès des utilisateurs afin de diffuser la connaissance des modèles et garantir leur utilisation.
AXA IM
- Portfolio Controller for Investment Solutions
Nanterre 2008 - 2009Dans l’équipe des produits Structurés Dérivés, sur le périmètre des fonds à formules:
- Pricing de produits dérivés (EQS, TRS, ASW), contrôle et contre-valorisation des prix contreparties;
- Contrôle de la VL des fonds (paramètres marché, souscriptions & rachats, détachement de dividendes, positions cash,...);
- Contrôle des valorisateurs en matière d’Asset Servicing (réconciliations, corporate actions, OST), de comptabilité des fonds et de base valeur;
- Contrôle des ratios et contraintes de gestion en liaison avec le département des risques.
