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Tung Lam DAO

Paris

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Entreprises

  • Capital Fund Management - Chercheur

    Paris 2012 - maintenant R&D sur les trading automatique.

    Je suis actuellement chercheur du Pole Directionnelle de CFM. Je m'occupe des strategies directionnelles sur les produits derives comme futures, options, varswap e.t.c ainssi que leur implementations dans le systeme du trading automatique.
  • Lyxor asset management- Societe Generale - Stagiaire

    2011 - 2011 Application de l'apprentissage automatique en finance (sous la direction de Thierry Roncalli):
    +Estimateurs de tendance et applications aux stratégies de momentum : Filtrages linéaires and Filtrage L1.
    + Estimateurs de volatilité journalière et haute fréquence, et stratégies de volatilité ciblée.
    + Impact du trading des CTA : l’analyse de la performance en fonction de la corrélation et nombre d’actifs.
    + Support Vector Machine pour la sélection des actifs et la prévision des séries temporelles.
    +Participation à la rédaction du 8emeWhite Paper de Lyxor : Trend Filtering Methods for Momentum Strategies.
  • Institut d'Optique - Postdoc

    2009 - 2011 Recherche:
    + Etude des systemes deordonnes, localisation d'Anderson pour des gaz bosoniques.
    + Equations de Schrodinger couplees en temps imaginaire.
    + Transisition de phase quantique entre l'isolant de Mott et metal.

    Encadrements:
    + Coencadrement d'un stagiaires M1 de l'ENS Cachan et d'un stagiaire M2 de l'Ecole Polytechnique.
    + Encadrerement d'un élève d'ingénieur de l'Institut d'Optique

    Enseignements:
    + Calcul scientifique à l’Institut d’Optique, 30 h de TD, 12h d’encadrement des projets .
    + Progammation objet orienté en Java à l’IUT de Cachan, 30 h de cours et TD.
  • CPHT, Ecole Polytechnique - Postdoc

    2008 - 2009 + Physique theorique: etude des gaz quantiques dans les milieux optiques
    + Simulations des particules quantiques dans un réseau cubique par la méthode de Monte-Carlo quantique.
    + Thermometrie des atomes ultra-froids par la spectroscopie de Raman.
  • Ecole Polyetechnique - PhD

    2005 - 2008 These: "Etude des atomes ultraroids dans les reseaux optiques" sous la direction du Prof. Antoine Georges

Formations

  • Université Paris 7 Denis Diderot

    Paris 2010 - 2011 Master 2 (Mention tres bien)

    Maths finance - + Prix du meilleur mémoire de master de la Fondation d'entreprise Natixis pour la recherche quantitative.
    + Projet EDP (Prof. Olivier Bokanowski): Evaluation des prix des options européennes et américaines à plusieurs actifs par la méthode semi-Lagrangienne (code en C++ et en FreeFem++).
  • Ecole Polytechnique

    Palaiseau 2005 - 2008 Doctorat en Physique Theorique

    Prix de meilleure these en physique de l'Ecole Polytechnique
  • Ecole Normale Supérieure

    Paris 2004 - 2005 Master 2

    Mention bien
  • Ecole Polytechnique

    Palaiseau 2001 - 2004 Ingenieur de l'Ecole Polytechnique

    Physique Theorique - Maths appliques

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