PARIS
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Je m'appelle Yuhao SHEN, étudiant doctorat de mathématique à Université de Paris VI. Il est ma dernière année de ma thèse sur le principe des grandes déviations des processus de Markov renouvellement.
En durant de mes études de master de spécialité Probabilités et finances à l’université
de Paris VI, je développe les très bonnes connaissance sur la marché financière, en
particulier sur les produits dérivées, et faire des travaux pratique par mon mémoire sur le
sujet «Unknown Volatility Model with an approximation by quantization and the second
order Backward Stochastic Differential Equations» avec les résultats de simulation
numérique par le programme C++ et mathlab.
Après le soutenance de thèse, je voudrais me dévouer dans la domaine de secteur industriel, en particulier à la marché financière.
Mes compétences :
Finance
