Mes compétences :
Finance de marché
Simulation numérique
Finance quantitative
Calcul stochastique
Entreprises
Emlyon Business School
- Associate Professor of Finance
ECULLY2018 - maintenant
Montpellier Business School
- Assisant Professor of Finance
Montpellier2015 - 2018
EDHEC-Risk Institute
- Senior Quantitative Researcher
Mésanger2013 - 2015
Finance Concepts
- Consultant Stagiaire
Paris2008 - 2008Etude sur la désaisonnalisation de données financières haute fréquence via :
- changement de temps déterministe
- utilisation d'ondelettes
Calyon CIB
- Assistant Risk Manager du département Titrisation
2006 - 2007Assistant du Risk Manager :
- élaboration d'un modèle de notation interne pour les expositions de Residential Mortgage Backed Securities
- implémentation de la réglementation Bâle 2
- reporting
Mission ponctuelle à Londres :
- évaluation d'un portefeuille de RMBS Subprime