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Aziz GRIMICH

COLOMBES

En résumé

Mes compétences techniques
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• Mathématiques Financières :
évaluation et couverture des produits dérivées sur action :
(sur le modèle de Black-Scholes généralisé), volatilité, mesures de risque, modèles de taux (modèles de Cox-Ross-Rubinstein, Vasicek, CIR et HJM),
évaluation d’options complexes (Lookback, Barrière, …)
• Analyse des données et Statistique :
Séries temporelles (modèle d’état de Kalman, les processus ARMA, ARIMA) ; Analyse en composantes principales et régression linéaire sous SAS.
• Projets : (étude et implémentation en C++) :
1. Options asiatiques et réduction de variance.
2. Calcul des grecques pour des Options Lookback via calcul de Malliavin.
3. Asymptotique des oscillations du prix des options barrières dans un modèle d'arbre.

Mes qualités personnelles
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Discrétion
Organisation
Rigueur
Adaptabilité
Autonomie
Diplomatie
Gestion des priorités
Bonne résistance au stress
Esprit d’équipe
Force de proposition
Persévérance

N'hésitez pas à me contacter en direct
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aziz.grimich@gmail.com

Mes compétences :
Finance
Banque

Entreprises

  • Phirst Vanilla - Consultant

    2010 - maintenant

  • UFG - Quantitative Analyst

    2009 - maintenant

  • Standard and Poor's - Assistant Credit Analyst

    2007 - 2008 Stage de 1 an chez Standard and Poor's dans le service bancaire:
    L'objectif de mon stage est de contribuer au développement et à la calibration de charges étalons sur les risques portés par les banques à partir de données internes et externes. Le but est d’intégrer ces charges au sein d’un cadre d’analyse plus large, le « S&P Risk-Adjusted Capital Framework » qui nous permettra de faire des évaluations sur la capitalisation en fonds propres des institutions financières notées par Standard & Poor’s.
    Pour mettre en place ce modèle, j’ai dû :
    - Utiliser la formule IRB (« Internal Ratings Based ») pour la simulation de besoins en fonds propres.
    - Étudier l’article de Gordy et Lutkebohmert sur l’ajustement de granularité.
    - Récupérer des historiques d’indices (comme les indices MSCI) pour pouvoir calculer des corrélations géographique ou sectorielle.
    - Calculer des matrices de corrélations.
    - Implémenter des ajustements de diversification avec une méthode de type Markowitz basée sur les matrices de corrélation.
    - Développer et maintenir un simulateur reprenant l’ensemble des ajustements de Standard & Poor’s.
    - Utiliser différents logiciels : Matlab, Excel, VBA et Bloomberg.

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