ISSY-LES-MOULINEAUX
F.O. : Produits dérivés de taux - Produits dérivés de change –mise en place d’un pricer des options de change– Actions ;
M.O. : Justification de P&L - Suivi des risques - Justification de portefeuille - risque de crédit-risque de compensation – paramétrage de la C.A.D – formation reçue sur la V.A.R - installation des greeks des options de change;
B.O. : Swift (MT103, 5xx ,MT950) – confirmation des swaps – change - correspondent banking - mise en place des options de change – tests et recette de la valorisation du change à terme selon la méthode des pips - création de jeux d’essais relatif à la bascule Euro du change et des swaps - paramétrage comptable (SGI) des options de change, des Swaptions, des appels de marge des Cross Currencies Swaps et des titres (Bonds, TCN, Repo) – mise en place d’une interface comptable - MOA comptable- mise en place des swaptions – rapprochement – Futures et Options –lettre d’appel de fonds –bascule Euro des titres d’Etats -–recette de la valorisation des swaps sur S.G.I-
Mes compétences :
Risk Management
Microsoft Access
Futures Operations
Visual Basic
Ultra
UNIX
Sybase
SQL
Oracle
Microsoft Word
Microsoft Windows NT
Microsoft PowerPoint
Microsoft Excel
Foreign Exchange
EMarket Management
Back Office
