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Boris ETIENNE

Paris

En résumé

Passionné de statistiques appliquées à la finance, je suis actuellement consultant senior sur les problématiques de modèles de notation (PD et LGD) ainsi que de stress-test au sein de CMG Conseil. Dans le cadre de ma fonction, je suis amené à travailler aussi bien avec les lignes métiers (proposition de plan de modélisation, présentation des résultats, proposition d'amélioration des modèles...) que la MOA informatique (expression de besoin pour les données, suivi et recette des outils d'aide à la décision).

Mes compétences :
Management de projet
Management d'équipe
Recrutement
Communication interne
SAS
Modélisation
Banque

Entreprises

  • CMG Conseil - Consultant Sénior

    Paris 2013 - maintenant Consultant sénior au sein de CMG Conseil :
    Principales missions :
    - Missions réglementaires : AQR
    - Missions risque de crédit (PD et LGD)
    - Participation au recrutement de consultants spécialisés en risque de crédit
    - Rédaction de fiches métiers et techniques

  • CEGC - Statisticien sénior

    2012 - 2013 Statisticien sénior au sein de la Direction Technique et Risque de la CEGC.
    Principales missions :
    - Mise en place d'outils d'aide à la décision et d'évaluation des risques sur le marché des entreprises
    - Suivi des entreprises en watchlist

  • Société Générale - Ingénieur modélisation risque de crédit

    PARIS 2007 - 2012 Correspondant Système et Modèle au sein du service de supervision des Risques de la clientèle (Retail et Non Retail) SG - Août 2010 - Mars 2012
    Principales missions :
    · Mise en place d'une gouvernance interne au service sur les problématiques de stress tests
    · Suivi des évolotions SI
    · Mise en place d'un Sharepoint interne (150 utilisateurs environ)
    · Management de projet (quantitatif, suivi SI, mise en place d'un kit projet)
    · Management d'équipe - en fonction des sujets transversaux

    Responsable de pôle Support à la Division Risque de la Société Générale - Févrie 2009 - Juillet 2010
    Principales missions :
    · Apporter aux filiales du groupe le support technique et réglementaire dans le cadre des projet Bâle 2 locaux
    · Management de projet
    · Management d'équipe - 4 personnes

    Chef de projet – Ingénieur rechercher/modélisation risque de crédit à la Division Risque de la Société Générale - Août 2007 - Janvier 2009

    Ce service est en charge de la conception, du suivi et de l’implémentation dans les systèmes d’information des modèles de risques ainsi que de la formation des utilisateurs.Principales missions :
    · Cadrage et suivi des projets de refonte de modèle de notation interne sur le portefeuille non retail (staffing 3 personnes)
    · Gestion des différents projets de back-test des modèles de notation interne sur le portefeuille non retail (plus de quinzaine de modèles étudiés)
    · Cadrage et suivi des projets (staffing 2 personnes)
    · Recherche opérationnel afin d’améliorer les processus actuels de back-test et de modélisation
    · Cadrage et suivi des stagiaires du service (staffing 2 personnes)

  • Caritor France - Consultant

    2005 - 2007 Consultant risque pour le cabinet CARITOR France à la Division Risque de la Société Générale. Ce service est en charge de la conception, du suivi et de l’implémentation dans les systèmes d’information des modèles de risques ainsi que de la formation des utilisateurs.

    Principales missions :
    · Industrialisation et pérennisation de l’audit annuel des modèles corporate (mise en place des indicateurs de performance et rédaction des notes de synthèse et des préconisations à suivre au sein de l’équipe dédiée)
    · Elaboration du cadre technique et conceptuel en vue de l’implémentation d’un base de défauts interne au service (staffing d’une personne)
    · Cadrage et mise en œuvre du recalibrage d’un modèle de score

    L’audit annuel des modèles a fait l’objet d’une présentation des résultats auprès de la direction des risques et des lignes métiers

  • Stratop Managment Consulting - Consultant

    2003 - 2004 Consultant - chargé d’étude statistique au sein d’une équipe de 5 personnes pour le cabinet STRATOP Management Consulting à la Direction Risque Groupe de la Caisse Nationale-Caisse d’Epargne (15 mois) dans le cadre de la réglementation BâleII sur le segment de la banque de détail.

    Ce service est en charge de la politique de risque pour le groupe Caisse d’Epargne.Missions :
    · Audit et validation des scores existants sur le segment banque de détail (scores d’octroi et de comportement sur le marché du crédit à la consommation)
    · Elaboration des scores de risque crédit sur le segment des professionnels (scores d’octroi et de comportement) ;méthode statistique utilisée :régression logistique
    · Formalisation des documents de synthèse des scores

    Les modèles de score ont été conçus sous SAS, validés par un comité scientifique constitué du directeur des risques et d’auditeurs externes et implémentés dans le DATAMART de la Caisse d’Epargne

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