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Dorothy QUEANT

Paris

En résumé

Je dispose des compétences informatiques suivantes :
- Logiciels : Murex, Bloomberg
- Outils : OCaml, Matlab, C++, SAS, R, LaTeX, Maple, Fortran 90

Et des compétences mathématiques suivantes :
- statistiques, probabilités, méthodes numériques, optimisation
- Financières : calcul stochastique, principaux modèles (actions, taux, change, crédit), mesures de risque, méthode de Monte Carlo

Mes compétences :
Finance
Finance quantitative
Ingénierie
Ingénierie financière
Monte Carlo
Produits dérivés
Risque de crédit
Simulation

Entreprises

  • Team Trade - Consultante Front Office Murex

    Paris 2011 - maintenant Team Trade est une société de services tournée exclusivement sur l'industrie des services financiers.
    http://www.teamtrade.com/

    En mission pour 3 ans chez Murex :
    - équipe Credit Derivatives (3 ans) : support CA-CIB (spoc v2.11.40, support crédit v3.1.28), validation des Bond Return Swap avec l'équipe Security Finance, validation du LiveBook crédit
    - équipe Money Market (1 an) : support HSBC (support consolidation, trade blotter v3.1.25), implémentation des TPK HSBC sur ONYX
    - équipe Fixed Income (6 mois) : support CA-CIB (support bond v3.1.28)

  • LexiFi - Stagiaire

    2011 - 2011 Mai - Octobre 2011 :

    LexiFi édite un logiciel pour la valorisation, l'analyse et la gestion des produits financiers complexes. LexiFi propose des solutions de front-office et de middle-office aux banques d'investissement, sociétés de gestion de portefeuilles et banques privées.
    http://www.lexifi.com/

    « Construction de courbes de taux »

    Mon stage a consisté à construire sous OCaml une courbe d'actualisation (basée sur le taux Libor ou le taux Overnight), utilisée pour calculer la valeur présente des flux monétaires futurs, et à construire plusieurs courbes de prévision (chacune basée sur un Libor de référence : 1M, 3M, 6M ou 12M), utilisées pour diffuser les taux forwards. Je me suis basée sur les articles de référence suivant :
    - "Building curves on a good basis" de Messaoud Chibane et Guy Sheldon (Technical report, Shinsei Bank, March 2009)
    - "A note on construction of multiple swap curves with and without collateral" de Masaaki Fujii, Yasufumi Shimada et Akihiko Takahashi (CARF working paper, Tokyo University and Shinsei Bank, January 2010)
    - "Interest rates after the credit crunch : Multiple-curve vanilla derivatives and SABR" de Marco Bianchetti et Mattia Carlicchi (Technical report, Intesa Sanpaolo Bank, March 2011).

  • Université Laval - Auxiliaire de recherches

    2009 - 2010 Septembre 2009 - Mai 2010 (10h/semaine) :

    Au sein de la Faculté des Sciences de l'Administration, Département de Finance et Assurance
    http://www4.fsa.ulaval.ca/cms/accueil/faculte/departementsecole/fai

    « Impact de la séparation des rôles de PDG et de Président du conseil d'administration sur la performance des entreprises » (10h/semaine)

    Les scandales financiers survenus au début des années 2000 ont suscité de nombreux débats sur la gouvernance des entreprises. L’objectif du travail était de valider empiriquement (sous SAS) si la pratique visant à séparer les rôles de PDG et de président du conseil d’administration a un impact significatif sur la performance des entreprises.

  • COFACE - Stagiaire

    Bois-Colombes 2009 - 2009 Février - Août 2009 :

    Filiale de Natixis, la COFACE facilite les échanges entre les entreprises partout dans le monde. Elle s'est spécialisée dans l'assurance-crédit, l'information et la notation d'entreprise, la gestion de créances, l'affacturage et la titrisation.
    http://www.coface.fr/

    L'équipe SESAME (Service des Etudes Statistiques, Actuarielles, Mathématiques et Econométriques) a en charge les modèles de notation d’entreprises et de risque de crédit (pour la gestion des risques et la tarification)

    « Modélisation du risque de crédit et production de mesures du capital économique »

    Dans le cadre de la gestion des risques, des études de mesure de montant de capital économique sur chacune des activités de Coface (Assurance-crédit et Caution pour le compte de l'Etat par exemple) sont à produire de manière régulière. Ces études se basent essentiellement sur des simulations Monte Carlo de pertes associées à un portefeuille de risques. Le travail a consisté à traiter les données (sous SAS), à produire de nouvelles évaluations de risque avec des tests de sensibilité (sous Crystal Ball et Visual Basic) et à participer à l’élaboration/amélioration des modèles.

  • Institut de Mathématiques de Bordeaux - Stagiaire

    2008 - 2008 Juin - Septembre 2008 :

    « Méthode de quantification optimale pour le filtrage et application à la trajectographie »

    Création d’un outil sous Matlab à destination des ingénieurs de la DCNS (Direction des Constructions Navales) Toulon

  • Electricité de France - Stagiaire

    Paris 2007 - 2007 Juillet - Août 2007 :

    - Au sein de l’équipe Marchés : Suivi quotidien et analyse du marché de gros de l’électricité (reporting prix de marchés et info marchés).

    - Au sein de l’équipe Gestion de Portefeuille : Préparation de données pour l’alimentation du logiciel de modélisation GEODE (Gestion de l’Equilibre Offre Demande d’Electricité).

  • MATMECA - Projets réalisés

    2006 - 2006 2007 - 2008 : Modélisation de transferts par Monte-Carlo, marches aléatoires (C++, 120h).

    2006 - 2007 : Résolution du problème de Blasius en mécanique des fluides par des méthodes numériques (Fortran 90, 120h).

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