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Frederic BOILLY

PARIS

En résumé

10 ans d’expérience en environnement Front, Middle et Back Office

Métiers :
- Marchés de capitaux : produits structurés et produits de couverture (ELS, EMTN, dépôt indexé, swap, P/E)
- Hedge et Mutual Funds
- Dérivés de Crédits Exotiques
- Processus « Front to Back » : procédures opérationnelles, P&L, NAV, réconciliation


Activités :
- AMOA : analyse besoins utilisateurs, spécifications fonctionnelles, tests et recettes
- Gestion de projet
- Optimisation du processus Front, Middle et Back Office
- Développement d’outils d’automatisation
- Formation des utilisateurs


Outils :
- Utilisation de logiciels propriétaires de la Société Générale et de BNP Paribas : Eliot, Baccardi, Idea, Nora, Tau, Océan, Horus, Alise, OFE, Agrisk, Agora, Eole, BDR, First, HFTrader, Matisse, Hermès, PNLC, Khronos
- Excel (confirmé), Access, VBA, SQL, JIRA , PSN, TestDirector et ClearQuest

Mes compétences :
AMOA
Banque
Equities
Finance
Finance de marché
front office
Gestion de projet
Hedge funds
Middle Office
Montage
Pricing
Produits structurés
Société

Entreprises

  • SOCIETE GENERALE INVESTIMENT BANKING / FICC - Coordinateur - Chef de projet

    2010 - maintenant • Contexte de la Mission :
    A la suite de la crise financière, les différentes autorités ont décidé de de diminuer le risque de contrepartie et d’améliorer la transparence des Credit Default Swap en ayant recours à une chambre de compensation.

    • Gestion de projet :
    Etude des solutions proposées par les chambres de compensation ICE Trust, ICE Euro et LCH.Clearnet SA : impact opérationnel, comptable, fiscal et juridique.
    Gouvernance de projet, réalisation des tests (clearing et credit event), rédaction des procédures tactiques et formation des utilisateurs.
  • AIFE - Chef de projet - Responsable d’une équipe de 8 personnes

    Thionville 2009 - 2010 • Contexte de la Mission :
    L’AIFE est chargée de piloter le système d’information budgétaire, financière et comptable de l’État. Elle a notamment pour mission de construire et déployer Chorus (SAP), la future application de gestion des finances de l’État.
    Pour faciliter la bascule des données des anciennes applications vers SAP, un Outil De Collecte (ODC) a été mis en place.

    • Gestion de projet :
    Préparation de la recette fonctionnelle de l’ODC : étude de l’existant, axes d’amélioration, élaboration du plan de charge, mobilisation de l’équipe recette, élaboration et mise en place de la stratégie de recette (tableau de bord, procédures…).
    Pilotage de la recette fonctionnelle de l’ODC : répartition des tâches, suivi de l’avancement des tests,suivi des anomalies, préparation et participation aux comités de pilotage.
  • PLANAXIS - Consultant AMOA – Business Analyst

    Puteaux 2009 - 2009 • Contexte de la Mission :
    PLASNET est une plate-forme web de saisie de messages SWIFT et de transformation de flux sur le réseau SWIFTNET.
    La solution de SWIFT pour les « Exceptions and Investigations » prend en charge l'automatisation des requêtes relatives à des paiements. L’objectif est d’intégrer cette solution dans l’outil PLASNET.

    • Assistance à Maîtrise d’Ouvrage :
    Etude de solutions en vue de l’intégration des processus « Exceptions and Investigations ».
    Rédaction des spécifications fonctionnelles.
  • SOCIETE GENERALE INVESTIMENT BANKING / FICC - Coordinateur - Chef de projet

    2008 - 2009 • Contexte de la mission :
    Au sein du Middle Office Exotiques Fixed Income Currencies and Commodities, la cellule « Orga » s’occupe de la gestion des projets en relation avec les différents Middle Office opérationnels.

    • Activité : Dérivés de crédit exotiques, dérivés de taux exotiques et montages

    • Les différents projets en charge:

    * Reprise du projet « Saisie Light – Sales Credit » :
    - Contexte : Raccourcissement du délai de saisie des deals entrant en compte pour le calcul du risque de contrepartie, de la collatéralisation et du D1 P&L

    - Objectifs : Réduire le risque opérationnel et automatiser la gestion des sales credit.

    - Activités menées :
    Préparation et animation des comités de pilotage et des comités opérationnels.
    Animation des workshops, Coordination des UAT et rédaction des guides utilisateurs.


    * Mise en place du projet « Validation des CSA » :
    - Contexte : Dans le cadre d’une solution tactique, mise en place d’une spreadsheet Excel permettant le suivi du collatéral à poster décrit dans les CSA (Credit Support Annex) des différents produits structurés (200 deals).

    - Objectifs :
    Validation du calcul du collatéral à partir des documents légaux (confirmation, CSA…).
    Automatiser la spreadsheet pour un suivi quotidien (alimentation des données sources…).

    - Activités menées :
    Macro Planning du projet et mise en place de la procédure de validation des CSA.
    Supervision du consultant junior en charge de la validation.
    Automatisation des données de la spreadsheet.
    Formation des utilisateurs et rédaction des modes opératoires.


    * Mise en place du projet « Rebooking Claris – Iris » :
    - Contexte : Afin de simplifier le suivi des CSA et de répondre aux exigences du calcul réglementaire de risque de contrepartie (Bâle 2), la contrepartie des deals externes des montages structurés Claris-Iris doit être affinée au niveau du compartiment.

    - Objectif : Rebooker tous les deals du périmètre (CDS, IRS et Prêt/Emprunt de cash).

    - Activités menées :
    Mise en place du planning et de la gouvernance du projet.
    Préparation et animation de comités opérationnels hebdomadaires.
    Détermination du stock à migrer et des procédures de migration des produits
    Supervision de l’intérimaire en charge de la migration des produits.
  • SOCIETE GENERALE INVESTIMENT BANKING / FICC - Consultant AMOA – Business Analyst

    2008 - 2008 • Contexte de la Mission :
    Migration de produits (ABS, Swaps & Loans) des systèmes GEDS vers les systèmes FICC.

    • Assistance à maîtrise d’ouvrage :
    Gestion de la recette fonctionnelle : Mise en place et élaboration de tests permettant de valider le nouveau module du pricer FICC (Aggreg) qui sera en charge de valoriser les produits migrés.
    Analyse, reporting et préconisation d’évolutions.

    • Projets :
    Réalisation de tests sur deux arrêtés mensuels, sur un arrêté annuel et sur 5 jours glissants.
    Création et mise à jour d’une table de correspondance entre les références des produits utilisés dans le système GEDS et ceux utilisés dans le système FICC (deals à deals).
    Pour chaque deal, comparaison du MTM et de la trésorerie calculés par le système GEDS (Eliot) et ceux calculés par le nouveau module de pricing FICC fourni par les équipes IT (appelé « binaire »).
    Remontée des écarts/bugs et estimation de l’impact de P&L en cas de migration.
    Calcul des bornes et des deltas de cash 2007.
  • SOCIETE GENERALE INVESTIMENT BANKING / FICC - Consultant AMOA – Business Analyst

    2007 - 2007 • Contexte de la Mission
    Au sein de l’activité Dérivés de Crédits Exotiques, audit et optimisation de la production du P&L quotidien fourni par l’équipe Middle Office

    • Assistance à Maîtrise d’Ouvrage
    Etude de l’existant au niveau du système d’information 
    Analyse des process mis en œuvre par l’équipe Middle Office
    Propositions d’évolution en vue de fiabiliser, optimiser et sécuriser la production du P&L quotidien

    • Projets
    Développement de macros Excel pour la génération des fichiers de corrections manuelles
    Mise en place d’outils d’information et de gestion
    Dispense de formations VBA
  • BNP PARIBAS BFI / Equities & Derivatives - Consultant AMOA – Business Analyst

    2006 - 2007 • Contexte de la Mission
    Au sein de l’activité Dérivés de Fonds, suivi et évolution d’un applicatif interne Front to Back de produits structurés sur sous-jacents Fonds (Hedge Funds, Mutual Funds en cours de migration)

    • Assistance à Maîtrise d’Ouvrage
    Analyse de l’existant, définition des évolutions fonctionnelles à réaliser sur l’application HFTrader, en interaction avec les autres applicatifs internes (Matisse, Hermès, PNLC…)
    Rédaction des spécifications fonctionnelles, gestion de la recette fonctionnelle, suivi de la mise en production
    Support et gestion des droits utilisateurs

    • Projets
    - Front et Middle Office :
    Suivi des problématiques de production du P&L liées au pricing des produits structurés et de leurs sous-jacents
    Réalisation du reset annuel
    Décommissionnement du pricing interne d’HFTrader et mise en place de la connexion automatique avec le priceur officiel Gprime
    - Back Office :
    Mise en place d’un process de réconciliation automatique des positions de titres
    Suivi des problématiques de paiements et de réconciliation de comptes de trésorerie (messages SWIFT)

    • Coordination
    Collaboration avec l’équipe AMOA de New York
    Travail quotidien avec les équipes IT de Paris et New York
    Intervention auprès des utilisateurs répartis sur 5 sites : Paris, New York, Dublin, Tokyo, Hong Kong
  • SOCIETE GENERALE INVESTIMENT BANKING / GEDS - Assistant Front Office sur produits structurés Actions et Indices

    2005 - 2006 • Mise en place et restructuration de montages sur produits structurés (ELS-EMTN-Dépôt Indexé)
    Etude de faisabilité des montages en collaboration avec les équipes Structuration, Pricing et Sales (contraintes humaines, juridiques et informatiques)
    Modélisation des produits structurés et de leur couverture dans l’application Front Office (Eliot)
    Mise en place de procédures pour la sécurisation des traitements

    • Gestion de la vie des montages
    Vérification et saisie des opérations en secondaires (achats/ventes en cours de vie des produits, gestion des tombées de dividendes) et à la maturité des montages
    Analyse quotidienne du résultat économique de l’activité et justification des sauts éventuels
    Résolution des suspens entre les données Front Office et Back Office

    • Projets
    Optimisation des processus en coordination avec les Middle Office et les Back Office
    Développement de macros VBA Excel pour l’automatisation de la gestion quotidienne
    Recette fonctionnelle : participation aux tests et élaboration de reporting sur des projets transversaux (déversement automatique de la saisie de l’application Front dans les logiciels Back, création d’un outil pour le suivi des résultats Front…)
  • SOCIETE GENERALE INVESTIMENT BANKING / GEDS - Gestionnaire Middle Office sur Produits Structurés Actions et Indices

    2000 - 2005 • "Ticket processing" des opérations : 50 FCP gérés par la SGAM et 60 par LYXOR
    Reprise du périmètre des produits structurés gérés par la SGAM (interlocuteur privilégié) : mise en place et fiabilisation des processus, restructuration des montages existants, rédaction de procédures
    Validation des modélisations effectuées par le Front Office
    Modélisation des produits structurés et de leur couverture dans les applications Back Office
    Suivi quotidien des produits (opérations de secondaires, trésorerie et échéances)
    Rapprochement des opérations Front Office/Back Office (stocks et résolution des suspens)
    Prise en charge de l’intégration des nouveaux arrivants de l’équipe
    Formation sur site du Middle Office de New York sur l’utilisation du logiciel Océan

    • Etablissement de la Passerelle de Résultats Front-Back-Comptabilité
    Calcul mensuel des prix Back Office sur produits structurés commercialisés
    Etablissement et analyse des résultats économiques mensuels
    Rapprochement avec les résultats mensuels comptables

    • Projets : Recette fonctionnelle de logiciels (tests et élaboration de reporting)
    Tests des logiciels Back Office (Idea, Tau, Nora et Océan) dans le cadre de leur mise en place ou de leur évolution
    Automatisation de la gestion des résultats mensuels (conception et développement d’un outil intranet)
    Mise en place d’outils pour la réconciliation des opérations Front Office/Back Office
  • ARCHON GROUPE France - Groupe Goldman Sachs - Contrôle de gestion

    1999 - 2000 Mise en place du reporting d'un portefeuille de près de 6.000 créances
    Comparaison du réalisé par rapport aux prévisions des Business Plans
  • CREDIT LYONNAIS - DCMC - Contrôle Interne

    1998 - 1999 Etablissement du Résultat Interne de la Direction Centrale des Marchés de Capitaux
    Répartition des comptes de régularisations externes et internes
  • PARIS OUEST GESTION - Agent Immobilier

    1997 - 1998 Transaction locative (appartements et parkings)
    Suivi de dossiers de copropriété

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