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Guillaume BELLIER

BOIS COLOMBES

Résultats examens 2026

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En résumé

Mes compétences :
Ingénierie
ALM
Microsoft Excel
Risque de crédit
Visual Basic for Applications

Entreprises

  • Aviva - Implentation du spread de crédit stochastique dans le modèle interne

    BOIS COLOMBES 2013 - maintenant -Utilisation de spread stochastiques dans le modèle ALM pour l'évaluation des obligations
    -Mise en place du rating et défauts stochastiques des obligations
    -Test de market consistency
    -Étude d'impact sur la PRE, PDD et reserve de capitalisation

  • Aviva - Calibration des risques de l'actif

    BOIS COLOMBES 2013 - 2013 Au sein de l'équipe Capital Économique, mes missions ont été :
    -Construction d'un générateur de scénario économique pour le crédit sur le modèle Jarrow, Lando et Turnbull.
    -Évaluation de dettes perpétuelles en présence de risque de défaut
    -Calibration du spread de crédit historique
    -Calibration du risque associé aux Covered Bond
    -Étude sur la calibration du risque de taux

  • West Point Derivatives - Intern

    2012 - 2013 Automatisation du traitement des confirmations de transaction.
    Création d'outils pour aider la gestion de West Point.

  • Ensimag - Étudiant

    2012 - 2013 Projet « Pricing dans un modèle d'épidémiologique »

    -Pricing d'options dans un modèle où la crise (volatilité élevée) se propage parmi des actifs sains (volatilité faible) avec utilisation d'arbres trinomiaux.

  • Ensimag - Étudiant

    2012 - 2013 Projet « Statistique multidimensionnelle »

    -ACP, régression multiple, analyse linéaire discriminante

  • Ensimag - Étudiant

    2012 - 2013 Projet « Pricing par méthode de Monte-Carlo »

    -Pricing et couverture d'options européennes, paniers, asiatiques et barrières dans le modèle Black-Scholes.

  • LNE Laboratoire National de métrologie et d'essais - Stagiaire

    Paris 2011 - 2011 étude d'un nouveau protocole visant à évaluer la conformité d'une production en tenant compte de l'incertitude de mesure

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