Mes compétences :
Ingénierie
ALM
Microsoft Excel
Risque de crédit
Visual Basic for Applications
Entreprises
Aviva
- Implentation du spread de crédit stochastique dans le modèle interne
BOIS COLOMBES2013 - maintenant-Utilisation de spread stochastiques dans le modèle ALM pour l'évaluation des obligations
-Mise en place du rating et défauts stochastiques des obligations
-Test de market consistency
-Étude d'impact sur la PRE, PDD et reserve de capitalisation
Aviva
- Calibration des risques de l'actif
BOIS COLOMBES2013 - 2013Au sein de l'équipe Capital Économique, mes missions ont été :
-Construction d'un générateur de scénario économique pour le crédit sur le modèle Jarrow, Lando et Turnbull.
-Évaluation de dettes perpétuelles en présence de risque de défaut
-Calibration du spread de crédit historique
-Calibration du risque associé aux Covered Bond
-Étude sur la calibration du risque de taux
West Point Derivatives
- Intern
2012 - 2013Automatisation du traitement des confirmations de transaction.
Création d'outils pour aider la gestion de West Point.
Ensimag
- Étudiant
2012 - 2013Projet « Pricing dans un modèle d'épidémiologique »
-Pricing d'options dans un modèle où la crise (volatilité élevée) se propage parmi des actifs sains (volatilité faible) avec utilisation d'arbres trinomiaux.
