Mes compétences :
Java
UNIX
MATLAB
Visual Basic for Applications
SQL
Gestion du risque
Finance de marché
Produits dérivés
Calcul stochastique
C#/C++
Python
R
Entreprises
Crédit Agricole CIB
- Analyste risque de marché
Montrouge2015 - maintenantA la suite de mon stage j'ai continué dans la même équipe. Rattaché aux modèles internes de la banque, mon rôle est de faire des analyses statistiques sur des ensembles de données de grande taille.
-Monitoring quotidien des données de marché (Credit, Equity, Taux, FX) utilisées pour le calcul de VaR et du PnL risque.
- Revue de la qualité de toutes les données de marché de la banque pour répondre aux exigences de la prochaine norme FRTB
- Communication avec les auditeurs de la BCE dans le cadre de la revue des modèles internes (TRIM)
- Re-calibration périodique de la période de VaR stressée.
-Machine learning : Développement d'un réseau de neurones (stacked auto-encoder) en Python pour détecter les chocs aberrants dans les distributions de rendements utilisées dans la VaR
- Développement d'un outil en C# pour analyser la structure de corrélation entre 2 actifs à l'aide de copules.
Crédit Agricole CIB
- Stagiaire analyste paramètres risque de marché
Montrouge2015 - 2015-Validation des données du département des risques sur le marché des CDS et des obligations (souveraines et quasi-souveraines) utilisées dans le calcul de VaR et du PnL risque.
- Développement d'outils vba pour le suivi des données de marché en couplage avec Reuters et Bloomberg
- Impliqué dans le développement et le backtesting d'une nouvelle méthodologie de construction des courbes de taux souveraines (Thèse professionnelle)
- Communication quotidienne avec diverses entités de la banque : Front Office, Recherche quatitative, Risk Management, IT support
Attijariwafa Bank
- Stagiaire Taux Salle des Marchés
2014 - 2014- Stratégies d'immunisation d'un portefeuille obligataire
- Analyse technique des mouvements de taux
- Création d'un outil d'aide au suivi de portefeuille en vba
- Création d'un outil d'aide à la décision basé sur différents indicateurs d'analyse technique (moyennes glissantes, MACD, RSI, bandes de bollinger, ...)
