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Newedge Group
- Risk Analyst ALM Basel 3
Paris
2012 - 2012
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BGL - BNP PARIBAS
- Financial Analyst
2011 - 2011
Derivatives development(FX SWAP, DRB, DCD...)
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RBC DEXIA
- FUNDS ANALYST
Paris
2010 - 2010
Environnement Suivi des relations réglementaires avec de nouvelles Société de Gestion Cliente
Suivi du SLA (Service Level Agreement). (Mise en relation avec une nouvelle société de Gestion).
• Elaboration de test et de recettage sur des applications internes.
• Suivi du Contrôle Dépositaire (Elaboration du prospectus, validation du prospectus…)
• Elaboration et suivi des procédures internes (coté dépositaire, suivi de la qualité)
• Suivi des transmissions d’ordres (cut off, ordre tardif, comptabilisation des titres…)
Analyse des Performances et des Résultats des Fonds OPCVM côté dépositaire et administration de fonds
Mise en place des KQI (Key Indicators Performance) et des KPI (Key Performance Indicators)
• Elaboration du Quality + Meeting ( en relation avec les Sales CSM (Customer Service Managers)
Summarize :
• SLA Following;
• Purshase and Subscription Orders
• Internal Process following.
• Funds Administration
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BNP Personal Finance
- Gestion Actif Passif Analyste - ALM Analyst
2008 - 2008
• Analyse de la tendance des marchés ( Libor, Euribor, Taux Zéro Coupon, Cours de Change…).
• Suivi du risque de taux et de liquidité des pays émergents : modélisation du comportement des consommateurs de crédit (révolving, compte permanent, crédit immobilier).
• Suivi des Remboursements anticipés (Taux de RA)
• Suivi des deal, travail en étroite collaboration avec le département juridique.
• Développement de modèle de refinancement.
• Présentation de Comité ALM (Comité ALCO)
• Présentation à un comité de Rating auprès du Standards and Poors.
• Suivi du Budget, PMT et du Bilan (Filiales zone pays émergents).
• Valorisation du bilan d’une filiale crée en Inde (Actif, Passif et swap de couverture).
• Suivi du refinancement via de l’offshore et d’une émission papier d’une filiale mexicaine (politique de financement et de refinancement (étude des besoins
Summarize :
• Following of the risk and liquidity risk of emerging market ( Turkish, Mexico, Algeria, Magyar, Tchèque republique, Bulgaria, Argentina, Brasil , Greece ...).
• Preparation of Alm Comitee : Semester report ( 3 X per year).
• Validation of contract and confirmation between bank.
• Preparation of Map and study with the front office ( trader and sales for borrowings and lendings in foreign currencies.
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Calyon -HSBC
- Middle Officer dérivés actions - Derivatives Trading Assistant
2007 - 2008
• Analyse du booking des produits Derivés Action du FO(Swap, OTC (Autocall, Maxi Down and In...), contrat forward).
• Suivi et suppression du risque opérationnel (erreur, dans le choix du sous-jacent, sur les dates de valeurs via Sophis, Audit Trail, Cleo).Vérification des pondérations dans l’indice de référence et Vérification d’absence de variation importante du P&L du folder avant/après booking.
Summarize :
• Product control for equity derivatives (pay off calculation on asian options, loockback option, worst off, altiplano, ariane...).
• Support on screening (volatility and correlation).
• Check of Term Sheet for Structured Product and Exotic Option.
• Use of SOPHIS.
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Natixis CIB
- Assistante Structuration Dérivés actions - Derivatives Funds and Structuring Assistant
Paris
2006 - 2007
Part 1 :Analyse du booking des produits : rapprochement booking Sophis et réception des Term Sheet et confirmations. Phase 1 du Projet : Suivi des Deals et Confirmations.
• Suivi des Terms Sheet
• Traitement des aspects juridiques : règlementations des marchés liés et économiques : formalisation du pay off, mode de règlement livraison, niveau des strikes.
Part 2 : Assurer l’intermédiaire dans la conception des produits structurés.
• Suivi des Corporates Action
• Mise en place des méthodologies d’ajustement (suite aux évènements impactant la valeur des entreprises)
• Valorisations d’entreprises
• Spin off, Merger, Dividende extraordinaire, Consolidation, Split…
• Contact Journalier avec les différentes places financières (Euronext Liffe, Chicago Board of Trade, Hong Kong Exchange)
• Confirmation des strikes et des pay off auprès de la vente et du trading. Elaboration du suivi d’une base de données quant aux Calculs de coupons aux dates d’observation (Altiplano, Autocall, Maxi Down and In Reverse)
• Analyse des strikes et niveau de barrière, du collatéral (règlement- livraison)
Part 3 : Valorisations journalière d’OPCVM.
• Montage de fonds sur la base de produits structurés (swap, contrat forward)
• Mise en place de FCP (Fonds à formule) en collaboration avec une société de gestion
• Centralisation et Elaboration des Maquettes Economiques (Formalisation de la performance à recevoir par le Porteur : Performance benchmarkée sur la base du CAC 40 et composée de flux optionnels (CALL, PUT et SWAP de Dividende) et Juridiques (Elaboration et publication des Statuts (composition des instruments financiers, calcul de valeur liquidative…)
• Mise en place de l’Appel d’Offre et valorisation journalière et par quinzaine du fond constitué (Analyse de 3 flux : les box, les fees, et le swap de dividende sur la base de calcul opéré par le trading)
• Réception via les Sales de la demande des clients institutionnels concernant le package de fonds à sélectionner (Sicav monétaire, à formule, actions…)
• Sélection de fonds sur la base du choix du secteur d’activité, de la zone géographique, du rapport rendement risque, du choix des sous-jacents.
Summarize:
• In charge of daily valuations (fees, box and option prices) structured funds (mainly equities).
• Following of Corporate Actions(Spin off Merger, Extraordinary Dividend..) and set up of adjustment methodology for strikes in collaboration with trading on stock correlation. Daily contact with stockexchanges( CBOE, HKEX,EUREX...)
• Product control for equity derivatives (pay off calculation on asian options, loockback option, worst off, altiplano, ariane...).
• Support on screening (volatility and correlation).
• Check of Term Sheet for Structured Product and Exotic Option
