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Mathilde CORDIER

MONTGERON

En résumé

FINANCE MATHEMATIQUE
Calcul stochastique, modèles à volatilité stochastique, modèles de taux, modèles de saut, évaluations d’options complexes, gestion de portefeuilles, calibration, risque de défaut, mesures de risques

METHODES NUMERIQUES
Evaluation d’options européennes, exotiques et américaines par méthode de Monte Carlo, quasi-Monte Carlo et traitement des EDP

STATISTIQUE ET ECONOMETRIE
Econométrie des modèles linéaires, estimation statistique, analyse en composante principale, tests, analyse de la variance, série temporelles, filtrage.

INFORMATIQUE
Langages: C++, VBA.
Logiciel de statistique : SAS
Logiciels Financiers : Bloomberg, Factset, Reuters.
Systèmes d’exploitation : Windows, Unix, Linux

LANGUES
Anglais : courant

Mes compétences :
Bloomberg
Finance
Informatique
Market Risk
Mathématique
Methodes
Méthodes numériques
Modélisation
Monte Carlo
Risque de marché
SAS
Valorisation
Valuation
VBA
VBA Excel

Entreprises

  • Axa-Im

    maintenant

  • Axa-IM - Portfolio Controller

    2008 - maintenant 2010 Chargée de Middle office CDI depuis octobre 2008
    - Contrôle de la valorisation de portefeuilles actions et dérivés actions.
    - Suivi des ratios de risques : VAR, répartitions sectorielles et géographiques.
    - Vérification des reportings : ratio de Sharpe, tracking error, ratio d’information
    - Support auprès des gérants de portefeuilles.
    -Amélioration et sécurisation des processus via le développement d’outils VBA.
    - Encadrement et formation de 2 stagiaires.

    2008 Stage AXA-IM 6 mois reconstitution des performances indicielles.
    - Administration des données pour le front office : indices de marché actions et taux
    - Développement d’interfaces et d’outils de contrôles automatiques en VBA
    - Amélioration et optimisation des processus d’administration de données de marché

Formations

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