MONTGERON
FINANCE MATHEMATIQUE
Calcul stochastique, modèles à volatilité stochastique, modèles de taux, modèles de saut, évaluations d’options complexes, gestion de portefeuilles, calibration, risque de défaut, mesures de risques
METHODES NUMERIQUES
Evaluation d’options européennes, exotiques et américaines par méthode de Monte Carlo, quasi-Monte Carlo et traitement des EDP
STATISTIQUE ET ECONOMETRIE
Econométrie des modèles linéaires, estimation statistique, analyse en composante principale, tests, analyse de la variance, série temporelles, filtrage.
INFORMATIQUE
Langages: C++, VBA.
Logiciel de statistique : SAS
Logiciels Financiers : Bloomberg, Factset, Reuters.
Systèmes d’exploitation : Windows, Unix, Linux
LANGUES
Anglais : courant
Mes compétences :
Bloomberg
Finance
Informatique
Market Risk
Mathématique
Methodes
Méthodes numériques
Modélisation
Monte Carlo
Risque de marché
SAS
Valorisation
Valuation
VBA
VBA Excel
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