Mes compétences :
Gestion
Statistique
Finance
Mathématiques
Banque
Entreprises
Groupe IRCEM
- Chargé d’études actuarielles
ROUBAIX2016 - maintenantL’objectif était de modéliser les flux futurs afin de déterminer les SCR et MCR sous Solvabilité 2.
Missions :
Développer des modèles mathématiques et stochastiques de simulation de portefeuilles
Calculer les SCR.
Tarifer les produits.
Programmation Delphi et VBA
CM-CIC Asset Management / CIC
- Gestion des risques
2014 - 2016La fonction d’Expert En Evaluation (EEE) a été créée suite aux recommandations des autorités de marché avec pour objectif d’assurer une valorisation indépendante des instruments financiers.
Son périmètre d’intervention couvre le processus de valorisation de l’ensemble des fonds dont CM-CIC AM est la société de gestion.
Pricing des futures sur indices.
⇨ Audit du process de valorisation mis en place par la Gestion Quantitative
⇨ Pricing des prix futures selon les méthodes QUANT à partir des données de marché
⇨ Mise en place d’un contrôle sur les valorisations
Pricing des Taux de changes à terme (Forward) :
Contexte :
La gestion a souhaité valoriser les taux de change à terme sur l’EUR/CAD différemment de la méthode pratiquée dans l’outil interne de valorisation GP3.
Analyses EEE :
⇨ Pricing et comparaison des méthodes de calcul.
⇨ Evaluation de leurs pertinences par rapport aux pratiques de marché
Pricing des Equity swaps :
⇨ Audit du process de contre-valorisation mis en place par la Gestion Quantitative
⇨ Pricing des Equity Swaps
⇨ Mise en place d’un contrôle sur les valorisations
Valorisation des Dérivés complexes:
Contexte:
CM-CIC AM dispose d’un agrément spécifique permettant d’investir dans les dérivés complexes. A ce jour, une trentaine de fonds et près de 70 structures de swaps multi-options sont concernés.
⇨ Participation à la cartographie des Swaps complexes.
⇨ Audit du process de contre-valorisation mis en place par la Gestion Quantitative.
Valorisation des TCN:
⇨ Participation à l’analyse des données contributeurs (Bloomberg, données Brokers, courbes Markit)
⇨ Audit du processus de valorisation mis en place par la Gestion Taux
⇨ Participation à la construction d’une base spread émetteur en cours
⇨ Participation à la construction d’un pricer interne en cours
Contrôle sur les titres à cotation régulière :
⇨ Audit des procédures d’alimentation des cours
⇨ Analyse des cours non validés automatiquement
CM-CIC Marché Salle des marchés
- Pilote de projet -MOA
2011 - 2013- Analyse des besoins, Identification et mise en place de solutions
- Rédaction de Cahiers des charges, et validation des spécifications fonctionnelles détaillées
- Elaboration de plan de recette, constitution et exécution de jeux de tests
- Analyse et manipulations des produits financiers (Loan-Deposit, Warrant, Bonds etc. …)
AEDIAN
- Consultant - MOA
PARIS2010 - 2010- Responsable Délégué sur les chantiers Gestion SAV (sous SICLID) et Assurance
- Préparation et encadrement des tours de tests (4 personnes)
- Élaboration, valorisation et exécution des cas de tests
- Établissement et suivi des anomalies
Portzamparc, société de bourse
- Assistant gérant
2009 - 2009- Elaboration d’un modèle d’allocation d’actifs (Fonds Porzamparc Allocation)
- Utilisation de Powerpoint pour les présentations du suivi du projet.
- Finalisation et automatisation sous VBA d’un nouveau reporting mensuel des OPCVM
- Calcul de V.L. sous Excel.
- Synthèse d’information financière.
- Mise en place et enrichissement d’une base donnée sur les indicateurs macroéconomiques.
- Mémoire : « L’influence du cours des actions sur les targets prices ».
- Gestion d’un OPCVM fictif sur le marché de l’ISR.
- Evaluation des actions, Analyse financière,
- Création de produits dérivés et structurés
